本书为DSGE 领域入门级专著，讲述了DSGE 模型的基本建模理论和求解逻辑，并示例如何在Dynare 中加以实现。DSGE 的基本建模理论涵盖了经典的RBC 模型、新古典模型、RBC 模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE 模型，并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉住、两种定义下的最优货币政策和DSGE 中微观福利度量方法等问题。DSGE 的求解逻辑涵盖了一阶( 线性化、B&K 方法、Schur 方法和待定系数法) 和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、最大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。此外，对Dynare 的安装、使用、编译逻辑、语法表示、使用技巧和错误排除等也进行了详细介绍并加以示例。 本书最大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，本书在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时，将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA 建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。虽然本书定位于DSGE 领域入门级学习资料，但目标读者群并不仅限于宏观经济学专业的学生( 如高年级本科生、硕士和博士研究生)。对于那些从事宏观经济研究的学者，特别是对DSGE 建模理论不甚熟悉的学者，以及银行、政府、企事业单位等相关研究机构的宏观经济研究人员，本书同样适用。

李向阳，理学硕士（上海交通大学2004年—2007年）、经济学博士（上海财经大学2010年—2015年），美国诺特丹大学（University of Notre Dame，2013年—2014年）访问学者。曾于2002年—2010年任教于安徽师范大学数学与计算机科学学院，2015年进入上海海关学院研究所任助理研究员。具备扎实的数学基本功和编程能力，掌握多种编程和脚本语言（C/C#，HTML/CSS，ASP，ASPX，JavaScript，Matlab），拥有国家软件设计师资格和高等学校教师资格，主要研究方向为宏观经济政策、国际金融，对动态随机一般均衡（DSGE）模型有深入的研究和理解。2009年以来，发表十余篇中英文论文，参与多项国家社科基金项目。

2017 年 11 月，时值深秋，这是一个收获的季节，也是本书初稿完成的日子。这本 书的问世，是对我近十年的求学和工作的一个小结。写作始于 2016 年炎热的夏季，得益 于前期充足准备，已有部分手稿、源代码，这使得本书仅在 16 个多月的时间内便迅速成稿。 然而，写作是一个需要耐心和毅力的过程。针对某一个问题往往能花上好几天的 时间来解决，通过反复调试源代码，找出问题所在。记得在写作“金融加速器机制及其 Dynare 实现”这一章节时，由于对原有模型进行了扩展，在银行均衡条件中加入成本溢 价参数，结果发现原有的代码不能正常运行。为此对思路稍作调整，花了近一周的时间 来解决这个问题。在碰到无法解决的问题时，那种无助感只有自己最清楚，有时真想放弃。 在寒冷的冬夜和炎热的夏夜，长时间坐在计算机前不停地查阅资料、书写公式和编写代码， 是考验耐心和毅力的过程，是一个艰辛的过程，更是一个蜕变的过程。 写作的过程是一个不断学习和自我提高的过程。只有当认认真真地书写每一个字 符、每一个均衡条件，认真编写程序，才能发现真知，发现新知。在解决上述成本溢价 参数问题的过程中，我彻底弄懂了 Matlab 调试模型的基本逻辑，并熟悉了大部分相关命 令。这本书充满着各种数学公式、图形和源代码、复杂的结构和近 500 页的篇幅，使 得 Word 2003 往往不堪重负，各种崩溃和排版问题蜂拥而至。因此，需要在解决 DSGE 模型相关专业问题的同时，还必须应对技术与排版问题。当然，解决这些问题之后获得 的满足感和成就感也是巨大的。比如：对图形的标...