目录

第一章金融风险概述

第一节金融风险的概念及特点

第二节金融机构的特殊性

第三节金融风险的类型

第四节金融风险管理的发展历程及意义

第二章利率风险

第一节利率风险概述

第二节再定价模型

第三节期限模型

第四节持续期模型

第五节利率风险管理策略

第三章市场风险

第一节市场风险概述

第二节风险度量法

第三节历史模拟法

第四节蒙特卡罗模拟法*

第五节市场风险管理

第四章信用风险度量

第一节信用风险概述

第二节传统信用风险度量模型

第三节现代信用风险度量模型

第四节资产组合的信用风险度量

第五章操作风险

第一节操作风险概述

第二节操作风险的度量

第三节操作风险管理

第六章流动性风险

第一节流动性风险概述

第二节金融机构的流动性风险

第三节流动性风险度量

第四节流动性风险管理

第七章表外风险

第一节表外风险概述

第二节表外业务风险

第三节表外业务的风险管理

第八章其他风险

第一节外汇风险

第二节国家风险

第三节破产风险

第四节合规风险

第九章资本充足率与巴塞尔协议

第一节资本

第二节资本充足率

第三节巴塞尔协议

参考文献