这是一本专门为一个学期的研究生高级计量经济学课程编著的教科书，内容全面，简明扼要，思路清晰，突出应用。本书涵盖现代计量经济学模型的所有分支，包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、面板数据模型、非参数模型和空间计量模型，以及适用的估计方法，包括**似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等； 突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释，淡化理论方法的数学推导和证明。本书既是经济学、管理学硕士研究生和非计量经济学专业博士研究生学习现代计量经济学的适用教材，也是进行现代计量经济学应用研究的基础参考书。

1998年7月，教育部高等学校经济类学科专业教学指导委员会将《计量经济学》确定为高等学校经济学门类各专业本科生的共同核心课程。本科生计量经济学课程的普及，为研究生计量经济学高级课程的开设创造了条件。20世纪90年代后期，真正意义的计量经济学高级课程在我国高校经济学科研究生中开始开设。经过10多年的推广，现在几乎所有的经济学研究生和大部分管理学研究生都将高级计量经济学视为不能不学的课程。但是，由于学制的限制和培养目标的差异，对于所有硕士研究生和非计量经济学专业的博士研究生，在他们的培养计划中一般只能安排一个学期的计量经济学高级课程。 计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞生以来，已经形成了十分丰富的内容体系。一般认为，可以以20世纪70年代为界将计量经济学分为经典计量经济学和现代计量经济学，而现代计量经济学又可以分为相对完整的几个分支，包括时间序列计量经济学（time series econometrics）、微观计量经济学(microeconometrics)、非参数计量经济学(nonparametric econometrics)、面板数据计量经济学(panel data econometrics)和空间计量经济学（spatial econometrics），以及模型设定检验、模型估计、数据诊断等专题。如此丰富的内容，只设置一门课程，只有一个学期的时间，教什么？怎么教？ 要回答这两个问题，首先必须明确教学对象以及课程的教学目的。第一，经济学、管理学硕士研究生和非计量经济学专业的博士研究生学习现代计量经济学的目的是为了应用，而不是为了从事计量经济学理论方法研究； 第二，...