本书的主要内容包括： ①金融工程导论； ②远期合约、期货合约及其定价； ③期货合约的套期保值； ④多品种期货情况下的最优套期保值模型及其应用； ⑤互换合约及其定价； ⑥期权与二项式期权定价模型及其应用； ⑦Black-Scholes期权定价模型的推导； ⑧Black-Scholes期权定价模型与应用； ⑨ Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率; ⑩期权定价的有限差分计算； B11期权定价的蒙特卡罗模拟计算； B12风险价值模型及其应用。

本书可供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生与研究生使用或参考；亦可作为有志于从事相关专业人士的参考用书。