目录

第一章   导论

第二章  商业银行头寸匡算与资金转移定价

第一节  头寸的含义及匡算   14

第二节  资金调度操作   27

第三节  内部资金定价系统    41

第三章  商业银行资金筹措交易

第一节  存款组织与定价     49

第二节  短期资金借入       60

第三节  中长期资金借入     67

第四章  商业银行资金运用交易

第一节  贷款定价     75

第二节  证券投资交易       88

第三节  票据贴现与转贴现 108

第五章  商业银行代理客户资金交易

第一节  代理客户资金交易概述    117

第二节  代理客户资金交易的操作    131

第六章  商业银行国际金融市场的资金交易

第一节  债券发行交易     149

第二节  外汇资金交易      166

第七章  商业银行资金交易的主要产品

第一节  货币市场资金交易产品     173

第二节  资本市场资金交易产品       189

第三节  主要衍生金融产品          203

第八章  商业银行资金交易的风险管理与控制

第一节  资金交易的主要风险     211

第二节  资金交易风险管理过程    220

第三节  主要资金交易业务的风险控制与管理    236