第1章Copula理论与相关性分析

1.1Copula函数的定义与基本性质

1.1.1二元Copula函数

1.1.2多元Copula函数

1.1.3条件Copula函数

1.2基于Copula函数的相关性测度

1.2.1基于Copula函数的相关性测度的特点

1.2.2基于Copula函数的相关性测度

1.2.3基于Copula函数的尾部相关测度

1.3常用的Copula函数与相关性分析

1.3.1Copula函数的分类

1.3.2常用的二元Copula函数与相关性分析

1.4Copula模型的构建方法

1.5Copula模型的估计和检验

1.5.1Copula模型的参数估计方法

1.5.2非参数核估计方法

1.5.3Copula模型的检验和评价

1.6本章小结

参考文献

第2章基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

2.1金融时间序列的边缘分布模型

2.1.1时间序列的一般模型

2.1.2ARCH类模型

2.1.3随机波动模型

2.2基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

2.2.1多元CopulaARMA模型

2.2.2多元CopulaARCH类模型

2.2.3多元CopulaSV类模型

2.3基于MCopulaGARCH模型的中国股票市场相关程度与相关模型

实证研究

2.3.1Copula模型的选取

2.3.2Copula模型的估计结果与评价

2.3.3中国股票市场相关程度与相关模式分析

2.4本章小结

参考文献

第3章时变相关Copula模型

3.1时变相关参数演化方程的探讨

3.2时变相关的二元正态Copula模型

3.3时变相关的二元JoeClayton Copula模型

3.3.1条件尾部相关系数

3.3.2时变相关的二元JoeClayton Copula模型

3.4上海股票市场各行业板块动态相关性的实证研究

3.4.1Copula模型的选取

3.4.2Copula模型的估计结果与评价

3.4.3上海股票市场各行业板块之间相关关系及

Copula模型刻画

能力分析

3.5本章小结

参考文献

第4章变结构Copula模型

4.1Copula模型变结构问题描述

4.2变结构边缘分布模型

4.2.1分阶段建模的波动模型

4.2.2变截距波动模型

4.2.3具有Markov结构转换机制的变结构波动模型

4.3变结构点的诊断与Copula变结构模型

4.3.1分阶段构建Copula模型

4.3.2二元正态Copula模型变结构点的诊断

4.3.3具有尾部变结构特性的二元Copula模型

4.3.4具有变结构边缘分布的变结构Copula模型

4.4中国股票市场变结构问题的实证研究

4.4.1上海股票市场各行业板块相关关系的变结构点诊断

与分段建模实证研究

4.4.2中国股票市场非对称尾部相关的实证研究

4.5本章小结

参考文献

第5章Copula理论在金融风险管理上的应用

5.1基于Copula理论的仿真技术与投资组合风险分析

5.1.1资产投资组合的选取原则与VaR风险测度

5.1.2两个资产投资组合的仿真与VaR计算

5.1.3多个资产投资组合的仿真与VaR计算

5.1.4基于多元正态CopulaGARCH模型的投资组合风险实证研究

5.1.5基于核估计和拉普拉斯变换阿基米德

Copula函数的投资组合

风险实证研究

5.2变结构Copula模型在金融波动溢出分析上的应用

5.2.1金融市场的波动溢出效应

5.2.2变结构Copula模型在金融波动溢出效应分析上的应用

5.2.3金融市场波动溢出效应的实证研究

5.3Copula理论在信用风险分析上的应用

5.3.1Copula理论在贷款组合信用风险分析上的应用

5.3.2Copula理论在资产证券化产品信用评级上的应用

5.4Copula理论在金融风险管理上的应用前景

5.5本章小结

参考文献

符号说明