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第一章 股指期货基础知识 1
1. 什么是期货？它有哪些种类？ 1
2. 什么是商品期货？它有哪些种类？ 2
3. 什么是金融期货？它有哪些种类？ 2
4. 期货交易与现货交易、远期交易有何区别？ 4
5. 什么是期权？ 7
6. 期权与期货有哪些联系和区别？ 8
7. 什么是股票指数？ 10
8. 股票指数是如何计算的？ 11
9. 国内市场主要有哪几种股票价格指数？ 12
10. 什么是股指期货？股指期货是如何发展起来的？ 12
11. 股指期货有哪些特点和功能？股指期货如何影响股票市场？ 14
12. 股指期货标的指数的选择原则是什么？ 18
13. 什么是股指期货合约？它有哪些具体内容？ 20
14. 股指期货有什么作用？ 23
15. 股指期货到底交易什么？ 24
16. 股指期货到底在和谁交易？ 25
17. 为什么要做股指期货交易？ 25
18. 股指期货交易与股票交易有什么区别？ 27
19. 股指期货与商品期货交易有什么区别？ 27
20. 股指期货与股指期权交易有什么区别？ 28
21. 股指期货交易与权证有什么区别？ 29
22. 股指期货行情技术分析有哪些特殊点？ 30
23. 国际上有哪些主要的股指期货合约？ 31
24. 为什么选择沪深300指数为首个股指期货合约标的？ 33
25. 沪深300指数的由来？ 34
26. 沪深300指数是如何编制的？ 35
27. 沪深300指数的编制有哪些优点？ 36
28. 沪深300指数中权重股有哪些重要特征？ 38
29. 沪深300股指期货与股票投资的关系如何？ 40
30. 什么是股指期货合约的面值、乘数和最小变动单位？ 42
31. 我国股指期货的标的指数是什么？该指数合约有哪些内容？ 43
32. 什么是基差？ 45
33. 股指期货是如何定价的？ 46
34. 总持仓量、成交量、换手交易分别是什么意思？ 47
35. 建仓、持仓、平仓、交割分别是什么意思？ 48
36. 补仓、斩仓、转仓分别是什么意思？ 49
37. 什么是多头和空头？ 51
38. 长仓和空仓分别代表什么？ 51
39. 高水、低水和平水是指什么？ 52
40. 什么是交割月份和最后交易日？什么是结算价？ 53
41. 我国股指期货市场的组织结构是怎样的？ 54
42. 期货公司在股指期货交易中起到了什么样的作用？ 56
43. 股指期货的经纪和自营业务是怎样的？ 56
44. 交易会员与结算会员的关系是怎样的？ 57
45. 国际股指期货投资者有哪些？ 58
46. 我国股指期货投资者有哪些？ 59
47. 普通投资者参与股指期货的程序有哪些？ 60
48. 如何做好股指期货交易前的准备工作？ 61
第二章 股指期货交易规则 63
49. 股指期货的“门槛”有多高？ 63
50. 股指期货投资者的类型有哪些？ 64
51. 您是否适合炒股指期货？ 65
52. 开户前需要准备哪些材料？ 66
53. 股指期货如何开户？ 66
54. 股指期货几类账户有哪些区别？ 68
55. 股指期货可以异地开通账户吗？异地客户如何存取保证金？ 69
56. 《期货经纪合同书》主要有哪些内容？签订时应注意哪些问题？ 70
57. 交易前还要准备什么呢？ 71
58. 买卖股指期货的过程是怎样的？ 71
59. 股指期货交易是“零和”游戏吗？ 72
60. 证券公司可以从事股指期货经纪业务吗？ 73
61. 股指期货的交易时间有什么规定？ 74
62. 股指期货的开盘价、收盘价是怎样产生的？ 74
63. 收盘价和结算价是一回事吗？ 74
64. 每日结算价是如何确定的？ 75
65. 为什么结算要以结算价为基准？ 75
66. 股指期货的竞价程序是怎样的？ 76
67. 什么是股指期货的撮合成交原则？撮合成交价是如何确定的？ 76
68. 股指期货的交割程序是怎样的？ 77
69. 股指期货的结算程序是怎样的？ 78
70. 什么是公开喊价？什么是电子自动交易？ 79
71. 什么是集合竞价？什么是连续竞价？ 81
72. 什么是股指期货的交易指令？ 82
73. 股指期货有哪些交易指令？ 83
74. 什么是保证金制度？ 86
75. 什么是当日无负债结算制度？ 88
76. 什么是限仓制度？ 88
77. 什么是大户报告制度？ 89
78. 什么是强行平仓制度？ 90
79. 强行平仓的执行顺序是如何规定的？ 91
80. 什么是强制减仓制度？ 92
81. 什么是结算担保金制度？ 94
82. 什么是涨跌停板制度？ 95
83. 什么是熔断制度？ 95
84. 什么是风险警示制度？ 96
85. 什么是会员分级结算制度？ 97
86. 什么是结算会员联保制度？ 98
87. 什么是现金交割制度？ 98
88. 什么是IB制度？ 99
89. 什么情况下需要追加股指期货的保证金？如何追加？ 100
90. 什么是股指期货的投机交易？ 100
91. 什么是股指期货的套期保值交易？ 101
92. 什么是股指期货的套利交易？ 102
93. 投机交易与套利交易是一回事吗？ 103
94. 跨指数套利是什么？ 104
95. 期现套利是什么？ 104
96. 跨市套利是什么？ 104
97. 跨品种套利是什么？ 105
98. 什么是股指期货的换手交易？ 105
99. 一份沪深300指数期货合约值多少钱？ 106
100. 沪深300指数期货买卖怎么报价？ 106
101. 沪深300指数期货合约月份是怎样规定的？ 107
102. 沪深300指数期货合约交割结算价是怎么规定的？ 107
103. 沪深300指数期货的涨跌停板是怎么规定的？ 108
104. 沪深300指数期货合约的合约交易保证金是多少？ 109
105. 中国金融期货交易所是什么样的金融机构？ 109
106. 中金所的交易编码制度是怎样的？ 109
107. 中金所主要有哪几类会员？ 110
108. 中金所会员的业务范围有哪些不同？ 110
第三章 股指期货基本分析 113
109. 什么是基本分析法？ 113
110. 预期在基本分析中有何作用？ 114
111. 基本分析通常有哪些步骤？ 115
112. 股指期货基本分析有什么特点？ 116
113. 股指期货基本面分析的优缺点有哪些？ 117
114. 股指期货基本分析应注意哪些问题？ 119
115. 影响股指期货波动的重要因素有哪些？ 120
116. 国民生产总值(GDP)是如何影响股指期货的？ 122
117. 经济周期是如何影响股指期货的？ 123
118. 通货膨胀是如何影响股指期货的？ 125
119. 物价变动是如何影响股指期货的？ 126
120. 经济政策对股指期货有什么影响？ 126
121. 其他政治因素对股指期货有什么影响？ 128
122. 利率变动对股指期货有什么影响？ 128
123. 汇率变动对股指期货有什么影响？ 130
124. 权重股对股指期货有什么影响？ 130
125. 了解经济政策和经济信息的渠道有哪些？ 131
第四章 股指期货技术分析 133
126. 为什么要对股指期货进行技术分析？ 133
127. 技术分析的三大理论假设是什么？ 134
128. 技术分析的三大要素是什么？ 135
129. 技术分析有哪些优缺点？ 137
130. 股指期货技术分析与股票市场技术分析的区别有哪些？ 140
131. 什么是道氏理论？ 141
132. 什么是波浪理论？ 142
133. 什么是江恩法则？ 144
134. 什么是K线？它有哪几种基本形态？ 146
135. K线有哪几种常见组合？ 148
136. 什么是头肩底形态？ 153
137. 什么是双重底形态？ 154
138. 什么是圆底形态？ 155
139. 什么是V形底形态？ 156
140. 什么是头肩顶形态？ 157
141. 什么是双重顶形态？ 159
142. 什么是V形顶形态？ 160
143. 什么是趋势线？如何通过趋势线来判断价格趋势？ 161
144. 为什么要用移动平均线(MA)来分析股指期货？ 162
145. 什么是平滑异同移动平均线( MACD)？ 163
146. 什么是相对强弱指标(RSI)？ 165
147. 什么是随机指数(KDJ)？ 166
148. 什么是威廉指标(W%R)？ 168
第五章 股指期货投资技巧 171
149. 投资股指期货的基本策略有哪些？ 171
150. 怎样利用股指期货进行套期保值？ 172
151. 投资股指期货为何要制订周密的交易计划？ 173
152. 一个完整的交易计划应具备哪些内容？ 174
153. 如何应对股指期货的到期日效应？ 176
154. 什么是股指期货的投机交易？ 177
155. 怎样由未平仓合约决定长仓或空仓？ 178
156. 高水、低水、平水如何影响交易策略？ 180
157. 在牛市中如何进行股指期货买卖？ 182
158. 在熊市中如何进行股指期货买卖？ 185
159. 如何跨品种交易股指期货？ 187
160. 什么是期货锁定现货买卖价策略？ 187
161. 如何利用股指期货调整资产配置？ 189
162. 什么是跨期买卖策略？ 191
163. 如何进行股指期货与现货指数之间的无风险套利？ 192
164. 如何进行股指期货合约间的价差交易？ 194
165. 什么是股指期货制胜三字诀？ 195
166. 如何关心你的投资？ 197
167. 期货操作的行动有哪些？ 198
168. 操作的战略战术是什么？ 198
169. 如何判断市场消息好坏？ 198
170. 如何分析大户走向？ 200
171. 看盘、盯盘的过程经历哪几个阶段？ 202
172. 如何顺势建仓？ 203
173. 短线重仓怎样操作？ 205
174. 如何捕捉大浪获利？ 205
175. 进场为何要遵循“迟到”的原则？ 206
176. 退场方面我们应该注意什么？ 207
177. 有哪些方面促使你离场？ 207
178. 新年博开盘红是否有胜算？ 208
179. 资金的利用率多少才科学？ 209
180. 要不要预留多一点保证金？ 209
181. 为什么说股指期货交易要步步为营？ 211
182. 如何克服心理因素在股指期货交易中的不利影响？ 212
第六章 股指期货风险管理 215
183. 投资股指期货为何要计划在先？ 215
184. 哪些情况下不适合做股指期货交易？ 216
185. 为什么要建立适合自己交易风格的交易系统？ 217
186. 股指期货的风险有哪些成因？ 218
187. 股指期货风险种类主要有哪些？ 219
188. 股指期货的到期风险有哪些？ 220
189. 散户参与股指期货最大的风险是什么？ 220
190. 股指期货交易中风险控制的方法和原则是什么？ 222
191. 投资者如何管理价格波动风险？ 223
192. 什么是安全战略？ 223
193. 为什么要选择市场？ 223
194. 为什么说投资者出错是必然的和经常性的？ 224
195. 什么是股指期货交易的最大可能损失？ 224
196. 什么是股指期货交易的最大允许损失？ 225
197. 为什么锁仓有害无益？ 225
198. 股指期货和赌大小有何区别？ 226
199. 投资股指期货为什么不能孤注一掷？ 226
200. 为什么说做股指期货总是输得起赢不起？ 227
201. 为什么做股指期货交易一定要止损？ 228
202. 止损出局的好处有哪些？ 229
203. 股指期货常用的止损方法有哪些？ 229
204. 怎样进行有效的资金管理？ 231
205. 为什么不能和别人共用一个交易编码？ 232
206. 为什么股指期货的亏损不仅仅是保证金？ 232
207. 股指期货委托他人交易应注意哪些风险？ 233
208. 投资者如何避免由下单错误引起的风险？ 234
209. 股票现货市场的系统风险与股指期货有什么关系？ 234
附录一 期货交易管理条例 237
附录二 中国金融期货交易所交易规则 257
附录三 中国金融期货交易所结算细则 267
附录四 中国金融期货交易所风险控制管理办法 279
附录五 中国金融期货交易所套期保值管理办法 291
后 记 295
参考文献 297
