目录

第1章导论

1.1金融量化科学发展

1.2相关基础概念

1.3资本市场行为理论

1.4金融量化分析软件

1.5思考题

第2章MATLAB操作基础

2.1MATLAB发展历程及主要特性

2.2MATLAB窗口界面

2.3MATLAB常用命令与函数

2.4MATLAB数据工作

2.5MATLAB主要工具箱简介

2.6思考题

第3章MATLAB编程基础

3.1M文件编辑—调试器

3.2M文件的类型、结构及编程规则

3.3M文件的运行与调试

3.4有用编程技巧

3.5MATLAB与外部程序的交互

3.6思考题

第4章金融数据基础分析

4.1金融数据获取平台

4.2金融数据预处理

4.3金融收益率计算

4.4金融数据可视化

4.5金融数据基础统计分析

4.6金融数据抽样分析

4.7思考题

第5章金融收益分布特征

5.1概率分布基础

5.2稳定分布族

5.3金融收益分布的检验与拟合

5.4思考题

第6章金融数据高级统计分析

6.1相关分析

6.2回归分析

6.3主成分与因子分析

6.4支持向量机

6.5思考题

第7章金融时间序列分析与建模

7.1金融时间序列的分解

7.2单变量金融时间序列模型

7.3多变量金融时间序列模型

7.4思考题

第8章金融波动率预测模型

8.1金融资产价格过程及其波动率

8.2金融波动率预测模型概述

8.3基于历史波动率的预测

8.4基于条件波动率的预测

8.5金融波动率预测绩效评价

8.6思考题

第9章组合优化与资产定价模型

9.1优化模型及MATLAB求解函数

9.2资产组合与配置模型

9.3资本资产定价模型

9.4多因子定价模型

9.5期权定价模型

9.6债券定价模型

9.7思考题

第10章市场有效性与事件研究

10.1有效市场的含义与类型

10.2市场有效性的检验

10.3事件研究及其应用

10.4思考题

第11章金融时间序列的长记忆性

11.1长记忆过程

11.2长记忆性参数估计方法

11.3我国股票市场收益与波动序列的长记忆性测定

11.4思考题

参考文献