目录

第1篇量化投资基础与Python环境

第1章量化投资基础及Python应用环境

1.1量化投资基础

1．2为什么选择Python工具

1．3下载安装Python执行文件

1．4Python工具Anaconda的下载

1．5Python的安装

1．6Python的启动和退出

练习题

第2章Python程序设计基础

2．1Python基本知识

2．2Python数据结构

2．3Python函数

2．4几个常用函数

2．5Python条件与循环

2．6Python类与对象

练习题

第3章Python金融投资数据获取

3．1金融投资数据获取的Tushare模块

3．2金融投资数据获取的Baostock模块

3．3金融投资数据获取的Yfinance模块

3．4Pandas_datareader获取金融投资数据

3．5Quandl财经数据接口

练习题

第4章Python工具库NumPy数组与矩阵计算

4．1NumPy概述

4．2NumPy数组对象

4．3创建数组

4．4数组操作

4．5数组元素访问

4．6矩阵操作

4．7缺失值处理

练习题

第5章Python工具库SciPy优化与统计

5．1SciPy概述

5．2scipy．optimize优化方法

5．3scipy．optimize的minimize工具在投资组合资产配置中的应用

5．4scipy．stats的统计方法

练习题

第6章Pandas金融投资数据分析

6．1Pandas数据对象基础知识

6．2Pandas获取金融投资数据

6．3Pandas金融投资数据分析

练习题

第2篇Python统计分析

第7章Python描述性统计

7．1描述性统计的Python工具

7．2数据集中趋势的度量

7．3数据离散状况的度量

7．4峰度、偏度与正态性检验

7．5异常数据处理

练习题

第8章Python相关分析与回归分析

8．1Python相关分析

8．2Python一元线性回归分析的Statsmodels应用

8．3Python多元线性回归分析

练习题

第3篇Python金融时间序列分析

第9章Python金融时间序列的自相关性与平稳性

9．1引言

9．2自相关性

9．3平稳性

9．4白噪声和随机游走

9．5Python模拟白噪声和平稳性检验

9．6沪深300近三年来数据的平稳性检验分析

练习题

第10章Python金融时间序列分析的ARIMA模型

10．1引言

10．2AR模型

10．3MA模型

10．4ARMA模型

10．5ARIMA模型

10．6结语

练习题

第11章Python金融时间序列分析的ARCH与GARCH模型

11．1引言

11．2股票收益率时间序列特点

11．3ARCH模型

11．4GARCH模型

11．5结语

练习题

第4篇Python金融投资理论

第12章Python计算资产组合的收益率与风险

12．1持有期收益率

12．2单项资产的期望收益率

12．3单项资产的风险

12．4单项资产的期望收益和风险的估计

12．5单项资产之间的协方差与相关系数

12．6Python计算资产组合的期望收益和风险

练习题

第13章Python优化工具在投资组合均值方差模型中的应用

13．1资产组合的可行集

13．2有效边界与有效组合

13．3Python应用于标准均值方差模型

13．4两基金分离定理

13．5Python绘制资产组合的有效边界

13．6Python应用于Markowitz投资组合优化

练习题

第14章Python应用于存在无风险资产的均值方差模型

14．1存在无风险资产的均值方差模型及其Python应用

14．2无风险资产对最小方差组合的影响

14．3Python应用于存在无风险资产的两基金分离定理

14．4预期收益率与贝塔关系式

14．5Python应用于一个无风险资产和两个风险资产的组合

14．6Python应用于默顿定理

14．7Python应用于布莱克利特曼(BlackLitterman)模型

练习题

第15章Python在资本资产定价模型中的应用

15．1资本资产定价模型假设

15．2Python应用于资本市场线

15．3Python应用于证券市场线

15．4Python应用于价格型资本资产定价模型

15．5Python应用于资本资产定价模型CAPM实际数据

练习题

第5篇Python量化投资策略

第16章贝塔对冲策略

16．1贝塔对冲模型

16．2贝塔对冲策略

16．3市场风险对冲策略案例

16．4市场风险对冲的进一步分析

练习题

第17章量化选股策略

17．1小市值的量化选股策略

17．2基本面财务指标的量化选股策略

练习题

第18章量化择时策略

18．1Talib技术分析工具库在量化择时中的应用

18．2海龟量化择时策略

18．3金叉死叉双均线量化择时策略

18．4基于Python环境的量化择时策略

练习题

第19章量化选股与量化择时组合策略

19．1量化纯选股策略

19．2量化选股与量化择时组合策略

练习题

第20章量化投资统计套利的协整配对交易策略

20．1协整基本知识

20．2平稳性检验及其实例

20．3基于Bigquant平台的协整配对交易策略

练习题

第21章基于Python环境的配对交易策略

21．1策略介绍

21．2策略相关方法

21．3策略的步骤

21．4策略的演示

练习题

第22章人工智能机器学习算法量化金融策略

22．1引言

22．2机器学习算法分类

22．3常见的机器学习算法及其Python代码与实例

22．4广义线性模型Logistic回归多分类及其Python应用

22．5支持向量机SVM在商业银行信用评级中的应用

练习题

第23章Backtrader量化交易软件介绍

23．1Backtrader简单框架

23．2Backtrader数据预处理

23．3Backtrader策略编程

23．4Backtrader执行买入

23．5Backtrader执行卖出

23．6Backtrader经纪人与订单数量控制

23．7Backtrader简单均线策略

23.8Backtrader画图函数

23．9Backtrader回测结果

练习题

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