目   录

第1章  二叉树期权定价的数值实验

1.1  理论基础 2

1.2  基于Excel的二叉树期权定价的数值实验 9

1.3  基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验 19

1.4  基于Python的二叉树期权定价的数值实验 28

1.5  基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验 33

第2章  连续时间BSM模型期权定价的数值实验

2.1  理论基础 40

2.2  基于Excel的希腊字母的数值实验 47

2.3  基于MATLAB的希腊字母的数值实验 55

2.4  基于Python的希腊字母的数值实验 63

2.5  基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验 66

第3章  隐含波动率与波动率微笑的数值实验

3.1  理论基础 70

3.2  基于Excel的隐含波动率与波动率微笑的数值实验 71

3.3  基于MATLAB的隐含波动率与波动率微笑的数值实验 74

3.4  基于Python的隐含波动率的数值实验 79

3.5  基于Python波动率微笑实验——依托GUI绘制波动率微笑 82

3.6  基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验 88

第4章  蒙特卡罗方法期权定价的数值实验

4.1  理论基础 92

4.2  基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗方法及对偶变量方法 106

4.3  基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗方法、对偶变量方法及准蒙特卡

     罗方法 109

4.4  基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法 113

4.5  基于Python的数值实验——蒙特卡罗方法 118

4.6  基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法 122

第5章  蒙特卡罗方法期权定价的数值实验

5.1  基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平

     均亚式期权 133

5.2  基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票

     据价格 136

第6章  有限差分方法期权定价的数值实验

6.1  理论基础 143

6.2  基于Excel的数值实验——显性差分方法 153

6.3  基于MATLAB的数值实验——有限差分方法 158

6.4  基于Python的数值实验——有限差分方法 165

6.5  基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法 169

第7章  随机波动率与局部波动率模型期权定价的数值实验

7.1  理论基础 178

7.2  基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率 181

7.3  基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率 189

第8章  期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计

8.1  基于Excel的数值实验——期权价格计算器 198

8.2  基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器 202

8.3  基于Python optlib包的数值实验——个股期权组合策略 212

参考文献 225

附录 228

附录A  希腊字母读音表及意义 228

附录B  Faure序列生成函数代码 229

附录C  最小二乘蒙特卡罗方法收敛性证明 231