第1章金融计量学介绍

1.1金融计量学的含义及建模步骤

1.2金融数据的主要类型、特点和来源

1.3收益率计算

1.4常用的统计学与概率知识

1.5常用金融计量软件介绍

复习思考题

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第2章经典回归模型及其应用

2.1一元回归模型及其应用

2.2多元回归模型及其应用

2.3回归模型的检验

2.4案例分析

复习思考题

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第3章非典型性回归模型及其应用

3.1非线性模型转化为线性模型

3.2异方差性

3.3自相关

3.4多重共线性

3.5虚拟变量模型

3.6预测

复习思考题

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第4章一元时间序列分析方法

4.1时间序列的相关概念

4.2平稳时间序列模型

4.3非平稳的时间序列分析

4.4长记忆时间序列模型

复习思考题

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第5章向量自回归模型

5.1VAR模型介绍

5.2VAR模型的估计方法与设定

5.3格兰杰因果关系检验

5.4脉冲响应函数与方差分解

5.5结构VAR模型

复习思考题

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第6章协整和误差修正模型

6.1协整与协整检验

6.2误差修正模型

6.3Johansen协整检验方法

6.4向量误差修正模型

复习思考题

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第7章GARCH模型分析与应用

7.1金融时间序列异方差特征

7.2ARCH模型

7.3GARCH模型

7.4GARCH类模型的扩展

7.5GARCH类模型应用

7.6几种向量GARCH模型

7.7随机波动模型

复习思考题

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第8章风险度量方法及应用

8.1金融市场风险概述

8.2金融风险度量方法

复习思考题

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第9章金融高频数据分析及应用

9.1金融高频数据特征分析

9.2波动率建模

9.3案例分析

复习思考题

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第10章Copula分析方法及应用

10.1Copula函数理论

10.2Copula相关性测度

10.3常用Copula函数介绍

10.4藤Copula函数介绍

10.5Copula函数参数估计

10.6混频Copula

10.7案例分析

复习思考题

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第11章小波分析方法及应用

11.1小波函数

11.2小波变换

11.3案例分析

复习思考题

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第12章分形分析方法及应用

12.1单分形相关理论方法

12.2多重分形相关理论方法

12.3优化方案

12.4案例分析

复习思考题

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第13章空间计量方法及应用

13.1空间自相关

13.2空间计量模型

13.3案例分析

复习思考题

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第14章复杂网络方法及应用

14.1复杂网络基本概述

14.2经典复杂网络模型

14.3案例分析

复习思考题

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参考文献

附录统计分布表