目  录

第一部分  金融风险管理基础知识

第一章  金融风险概述 3

第一节  金融风险的定义与类型 4

第二节  金融风险形成的理论 14

第三节  金融风险的影响效应 15

本章小结 18

练习题 19

第二章  金融风险管理 20

第一节  金融风险管理概述 22

第二节  金融风险管理流程 27

第三节  金融风险管理组织架构 32

第四节  全面风险管理框架 38

本章小结 42

练习题 42

第三章  金融风险管理数理基础 44

第一节  随机变量与概率分布 45

第二节  损失分布的类型与性质 50

第三节  获取损失分布的主要方法 58

本章小结 69

练习题 69

第二部分  市场风险、信用风险、流动性风险与操作风险概述

第四章  市场风险管理 73

第一节  市场风险概述 75

第二节  市场风险度量 81

第三节  市场风险管理方法 97

本章小结 105

练习题 106

第五章  信用风险管理 108

第一节  信用风险概述 109

第二节  信用风险度量 112

第三节  信用风险管理方法 135

本章小结 144

练习题 144

第六章  流动性风险管理 147

第一节  流动性风险概述 148

第二节  流动性风险度量 152

第三节  流动性风险管理方法与策略 159

本章小结 162

练习题 162

第七章  操作风险管理 164

第一节  操作风险概述 165

第二节  操作风险度量 169

第三节  操作风险管理方法 175

本章小结 178

练习题 178

第三部分  商业银行风险管理及绩效考核应用

第八章  商业银行风险管理 183

第一节  商业银行业务与风险控制 184

第二节  商业银行压力测试 198

第三节  商业银行风险管理架构 206

第四节   《巴塞尔协议》 215

第五节  中国银行业风险监管制度与监管指标 222

本章小结 228

练习题 229

第九章  以风险为核心的商业银行绩效考核 230

第一节  经济资本理论 231

第二节  经济资本与风险损失 237

第三节  风险调整绩效指标 240

第四节  风险调整绩效在绩效考核中的应用 247

本章小结 259

练习题 259

第四部分  金融科技风险管理要点阐述

第十章  金融科技风险管理 263

第一节  金融科技概述 264

第二节  大数据、人工智能与金融风险管理 268

第三节  移动互联网金融创新及风险管理 274

第四节  云计算与金融风险管理 281

第五节  沙盒监管 287

本章小结 292

练习题 292

参考文献 294