前言
本书得到教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学数量经济研究中心重大项目的资助，批准号：01JAZJD790003。
20世纪80年代，我国部分高等学校的经济管理类专业虽已开始陆续开设计量经济学课程，但只是在少数专业作为必修课程，而其他专业多数是作为选修课程。1998年经教育部高等学校经济学学科教学指导委员会讨论决定，把计量经济学确定为经济学类所有专业必修的核心课程。此后全国各高校不仅经济学类各专业普遍开设了计量经济学，而且一些管理类专业也开设了这门课程。随后陆续翻译或影印出版了一批国外著名计量经济学教材和我国学者自己编写的适应中国高等院校经济类学科的计量经济学教材，促进了计量经济学课程的建设。与此同时，《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》等国内的一些重要经济学、管理学期刊也发生了重大变化，所发表论文的研究范围越来越多地将定性研究与定量分析相结合，大量运用了各种计量经济模型。这些，都有力地推动了计量经济学的发展。现在，计量经济学已经成为我国经济类各专业最受关注和欢迎的课程之一。
前言前言数量经济学科是一门实践性很强的学科，要求学生具有将经济学知识、计量经济学方法和计算机应用相结合的综合素质。目前的计量经济学课程注重理论方法的介绍，但是对如何应用模型分析实际的经济问题，却讨论得较少。在计量经济学教学中，软件的使用仍然是薄弱的环节。学生学习了不少估计和检验的方法，却不知道怎样应用，对计算的结果也不能做出合理的解释，缺乏运用计量模型进行分析的实际能力。由于计量经济学课程的课时有限，不能给学生足够的时间将所学习到的计量经济方法与实际经济问题相结合，通过计算机软件进行建模、分析和模拟的训练。因此，需要再开设一门应用计量经济学或计量经济方法建模的课程，本书可以作为这门课程的教材。
本书的主要特色是融理论方法与应用为一体，即方法与建模应用相结合。本书全面介绍了计量经济学的主要理论和方法，尤其是20世纪80年代以来重要的和最新的发展，并将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。本书在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法思路为目标，不做大量的推导和证明，重点放在如何运用各种计量经济方法对实际的经济问题进行分析、建模、预测、模拟等实际操作上。本书中的实际案例大多数是作者在实践中运用的实例和国内外的经典实例，并基于EViews软件来介绍实际应用，具有很强的可操作性。
本书分为四个部分：第一部分是数据分析基础，主要介绍相关的概率与统计基础知识、经济时间序列的季节调整、分解与平滑，其中包括X12季节调整方法、HP滤波和BP滤波等国际上流行的方法。第二部分是基本的单方程分析，主要介绍单方程的普通最小二乘法、加权最小二乘法、二阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩方法、方程的检验方法和预测、序列相关及其检验、平稳时间序列建模、非平稳时间序列建模、单位根检验、协整和误差修正模型等方法。第三部分是扩展的单方程分析，包括条件异方差模型、离散因变量和受限因变量模型以及对数极大似然估计。第四部分是多方程分析，包括向量自回归和向量误差修正模型、利用横截面和时间序列数据的计量模型、状态空间模型和卡尔曼滤波以及联立方程模型的估计与模拟。每一章后面都给出了EViews软件的相应操作，对于没有学习过EViews软件的读者，附录A提供了EViews软件的基本操作介绍。附录Ｂ为高级研究人员介绍了EViews软件的程序设计。本书相关实例的EViews工作文件可以在清华大学出版社的网站下载，供读者参考。
本门课程的前期应修课程为微积分、线性代数、概率统计、计量经济学（中级和高级）、时间序列分析和经济学（宏观和微观），本书应是计量经济学（中级和高级）、时间序列分析课程的一本综合性应用教材。本书的适用范围：对于学过计量经济学课程的本科生可以讲授本书的第一、二部分和第12章的部分简单内容。第三、四部分可以作为硕士研究生和博士研究生的教材来使用。本书对于在经济、统计、金融等领域从事定量分析的工作人员也是一本很好的参考书。
我们写这本教材的初衷，还要从引进EViews软件说起。1998年我们课题组承担国家财政部的一个重要课题，其中要求建立一个较大型的宏观经济计量模型来模拟宏观经济政策，为此我们走访了北京多家研制计量经济模型的科研单位。当时中国社会科学院数量经济与技术经济研究所的汪同三所长、沈利生研究员，国家信息中心的梁优彩研究员等专家学者，不但热情地介绍了他们建立和维护宏观经济计量模型系统的经验，还向我们提出建议，不要自己研制软件，利用EViews3.1软件就可以很好地实现模型的开发，可以达到事半功倍的效果。我们回来后，立即从美国QMS（Quantitative Micro Software) 公司购买了EViews3.1版本软件，使得我们很快研制出宏观经济计量模型，顺利完成了研究项目。1999年，我们开始为数量经济专业的硕士研究生开设本门课程，取得了很好的效果，研究生的硕士论文水平有了很大提高。2002年和2004年我们又先后从美国QMS公司购买了EViews4.0和EViews5版本软件。在6年来教学实践的基础上，我组织了我们科研课题组的几位教师编写了这本教材，希望能对我国计量经济学课程的建设贡献一份力量。
本书由下列人员完成：第1，3，4章，王金明；第2章，陈飞；第5章5.1~5.3节 、5.5节，康书隆；第6，8，12章、附录C，刘玉红；第7章，王亚芬；第9章、第5章5.4节、附录D，梁云芳；第10章，孔宪丽；第11章，高铁梅；附录A、附录B，吴桂珍。最后由我本人对全书进行了审阅、修改和定稿。
在本书出版之际，我们首先要感谢吉林大学商学院的周光亚教授、上海金融学院的姜诗章教授，在编写本书的过程中，他们花费了大量的时间仔细审阅和修改了全书的理论和方法部分，并提出了许多宝贵的修改意见，使得本书的质量有很大提高。还要感谢吉林大学商学院张屹山院长对我们购买EViews3.1、EViews4.0和EViews5版本软件，在经费上所给予的全力支持。最后要感谢清华大学出版社的编辑，他们严谨认真的工作态度和高质量的工作效率，给我们留下了深刻的印象。还有许多同行、研究生对本书给予了帮助，在这里就不一一致谢了。我们把这本书奉献给所有给予我们支持和帮助的人。
最后，应该指出的是由于我们水平有限，错误或不当之处在所难免，诚恳地欢迎同行专家和读者批评指正，并提出宝贵的意见。
高铁梅[]2005年10月
