我本科和研究生都是学数学的，和朋友见面，很多时候知道你是数学专业的，都会觉得你好聪明，数学不是一般人能学习的。说实话，一直以来，我都认为数学和其他学科没什么两样，只是每个人口味不同而已，一些人喜欢物理，一些人喜欢土木工程；就像在农村学做个砖匠、木匠或者瓦匠一样，只是一门技艺。大部人学习一门专业，其实更多的是一种方法论的学习，专业修养的积累；同时，做着文化传承的工作。当然，肯定也会有一些有兴趣或天赋的人一生致力于数学某一个领域的研究，比如陈景润。

那么对于文科背景的人在当今这样的时代，怎样快速掌握金融领域内的科技以及量化金融工作方法呢？我认为方法论就很重要。比如我学习的是数学，大学时期就开始做家教，办培训班，对于数学我会看重三点： 一是数学研究某一事物一般遵循三个步骤，首先把要研究东西的放在一起，也就是要定义一些东西；接着就要研究基于这个定义的这些东西有什么性质，如果是代数方面的就是有哪些运算规则；最后就是这些性质对于我们生活有什么用，怎么解决现实的问题。二是搞数学就是搞关系，我们搞清楚了这个东西的性质，那个东西的性质也搞清楚了，它们之间有什么关系呢，某一个定理或者结论总是要解释事物间的关系。三是我们总是在受约束的条件下解决一个最优化的问题，不管是搞学术还是工作、生活都面临一个约束条件，我们要认识到这个约束条件，然后去讨论可行性，找出最优化的方案。

写这么多其实就是想说，我接下来介绍的金融科技都是基于这样的理念去阐述的，希望大家掌握一个模型，快速掌握这些信息，至少让我们在这个行业有一幅“地图”，知道应该在哪个方面去最大化自己的能力和禀赋，在工作和生活中更加游刃有余。当我们做一件事情或说一句话的时候都是有假设条件的，我们没有口头提出是因为如果我们每次说话都要像做数学题一样，先把假设条件说一下，再沟通也确实太闷或者无味了。

我想必须是要有前言来说明一下写这本书的动机，而这个动机的背景、假设以及定位也要在这里做个具体的介绍。

还得从2010年股指期货开通说起，股指期货的推出使得量化投资开始兴起，CTP(综合交易开发平台)的推出使得很多从事软件行业或者理工科背景的“牛人”纷纷转行进入股指期货交易这个领域，当然那几年国内很多外资背景的电子行业的公司撤出中国也导致很多计算机行业从业人员转行过来，这和《我的宽容人生》里的主人公所处背景差不多： 美国“冷战”结束，在军工方面的经费投入急剧减少，使得很多火箭专家纷纷投入华尔街。新兴事物的发展总是由各种机缘促成的，这几年大数据、云计算和区块链等科技在大众创业、万众创新的潮流中精彩纷呈，从华尔街回来的“80后”创建自己的对冲基金，量化对冲基金逐渐成为国内的主流。

总之，科技在改变生活，而离得最近、最值得挑战的就是金融市场，我们现在从事金融行业，研究量化投资和量化技术。

这本书面向的读者是财经院校的大学生或者研究生，所以我不会讲很多知识点，不会讲得很复杂，尽可能讲得清楚。我认为本书更像是一幅地图，能让读者迅速了解这个行业，能掌握一个模型，快速上手去实战或参与项目，然后不断深入。

本书可以作为培训教材，其定位也是希望让非财经院校背景的学生毕业后能迅速了解当前金融市场的生态，能在金融机构迅速上手做项目或成为一名基金经理助理；能让金融从业人员或者投资者更好地使用量化投资工具进行数据分析，从而更好地进行投资。

同时，本书不会花时间去介绍投资组合、风险管理等理论，更多强调的是使用Python，而且假设都是使用Windows系统，我们不会告诉读者要在Linux或者Mac上怎么做，我们仅仅提供一个系统的解决方案，让读者快速学习并掌握方法，通过掌握现代金融理论展示自己的能力。

时势造英雄。希望读者乘着多层次金融市场建设和创新创业的大风，临风起舞，驭风而行！

编者