前言

宏观经济政策是经济增长和社会发展中不可或缺的调节工具，对于实现经济稳定增长、物价稳定和充分就业具有十分重要的作用。长期以来，由于缺乏科学合理的研究方法，宏观经济政策的制定与调整存在一定的盲目性，进而不利于经济的可持续发展和社会的稳定运行。随着数量经济方法引入中国，以计量经济学、投入产出分析等为主要组成部分的经济科学方法体系开始建立并不断完善，其中一般均衡模型及其扩展形式是当前学术界和实务部门进行宏观经济政策模拟与政策实验的主流方法。

一般均衡模型从微观基础解析宏观结构，即根据微观层面的代表性家庭、企业部门等经济主体的行为构建方程，加入政府部门及各类宏观经济政策，进而可以分析政策变动的经济增长效应与社会福利增进效应。该类模型不仅在理论上能够进行严格的推导和证明，而且在实际中可以更好地模拟现实情形，具有其独特的优势。随着宏观经济理论与模型的持续发展，一般均衡模型的形式更加丰富，设定也更为科学，微观经济理论与宏观经济现实的结合度不断提高。

然而，一般均衡模型毕竟是一个理论框架，其要成为政府部门和研究机构采用的实际研究工具，就必须进行数值求解与模拟，方可应用于现实的政策分析与评价中。换言之，在模型构建、求解、编程、模拟的过程中，需要系统地学习或熟悉宏观经济学、最优化理论、程序设计软件、情景模拟方法等知识，这对于数学基础或编程能力略有不足的学者或学生而言，往往是一个不易克服的困难，因而也导致他们对宏观经济政策模拟方法望而却步。

中国经济已经由高速增长时期转入高质量发展阶段，供给侧结构性改革不断深化，经济运行中面临着许多新问题和新挑战，许多经济问题的实证研究缺乏数据支持，经济政策制定和实施中面临的不确定性迫切需要提高政策精度，这对进行宏观经济政策模拟与政策实验提出了更为紧迫的需求和更为严格的要求。国内外一些教材中对于复杂动态随机一般均衡模型的求解方法和程序设计等内容做了较为全面的介绍，但是难度较大、不易理解，以适宜难度清楚、简明地介绍宏观经济政策模拟方法，让更多的经济研究学者和学生了解这一类方法的基本原理和基本过程，已经成为一项必要的工作。

基于此，本书以宏观经济政策模拟与政策实验为主题，以现代宏观经济学理论为基础，以宏观经济模型的应用为目标，分基础篇、经济增长篇、经济波动篇、扩展篇共四篇14章进行讲述，具体而言： 

第1章为数学基础，主要介绍了在宏观经济模型求解中所用到的微积分、微分方程与线性代数的相关知识； 

第2章为MATLAB软件应用与Dynare基本内容，分MATLAB软件基本命令、Dynare软件包的基本操作两部分进行了简单的讲述； 

第3章是一般均衡模型与最优化求解方法，其中包括静态最优化与拉格朗日函数求解，用于求解离散型经济模型的贝尔曼方程与动态规划方法，用来求解连续型经济模型的汉密尔顿方程与最优控制方法等； 

第4章给出了基础的经济增长模型即索洛（Solow）模型的形式，在经典高级宏观经济学教材的基础上，本章对考虑技术进步、加入政府部门、加入人力资本和包含资源要素的索洛模型形式进行了简要分析； 

第5章为基本的新古典一般均衡模型即拉姆齐（Ramsey）模型，包括中央计划者形式、代表性家庭和企业两部门竞争均衡形式模型的设定、求解等内容，并分析了经济的动态学和鞍点路径特征； 

第6章在第5章的基础上，进一步将模型中的企业部门拆分为两个行业或多个行业，如模型中含有两类显著不同的行业，可以研究产业结构变迁、空间经济结构变化等问题； 若模型中包括多个存在显著差异的行业，则可以在一般均衡的框架下纳入投入产出结构，实现更为丰富和符合现实的经济问题研究； 

第7章主要列举了两类重要的经济增长模型形式，即世代交叠（OLG）模型和内生增长模型，本章对两类模型的结构进行了解析，例如世代交叠模型的两期特征、基于研发的内生增长模型等； 

第8章介绍了动态随机一般均衡（DSGE）

模型求解方法，按照“对数线性化—模型求解方法—参数校准和估计”的顺序进行说明，其中模型求解方法包括B&K方法、

Schur方法、Uhlig方法等； 

第9章是真实经济周期（RBC）模型，主要介绍了真实经济周期模型中随机冲击的设定，并以经典文献中的RBC模型为例进行了模型结构的解析和求解思路的描述； 

第10章为新凯恩斯（NK）模型，通过加入垄断竞争、价格黏性等因素使得其相对复杂，并且能够更好地描述现实情形，新凯恩斯模型和真实经济周期模型是构建动态随机一般均衡模型的重要模型基础； 

第11章介绍了结构向量自回归（SVAR）模型的基本内容，作为经验证据，SVAR模型能够为机制分析提供现实证据，也可以作为理论模型模拟结果的佐证，本章主要包括SVAR模型的基本形式与估计过程等； 

第12章为各种形式的一般均衡模型，无论是在家庭部门、企业部门，还是在政府部门或其他部门，都可以设定丰富多样的方程形式，在这一章中将进行较为详细的讲述； 

第13章为投入产出方法与应用，与一般均衡模型不同，投入产出模型是另一类政策分析与建模的实用工具，本章在介绍投入产出表基本形式的基础上，选取一个具体实例对其应用进行简述； 

第14章是最后一章，主要介绍了实证研究中的数据处理相关问题，很多学生在进行理论模型参数校准与计量模型估计时不能对数据进行准确的处理，导致结果出现偏差，本章从价格平减指数计算、季节调整方法、趋势分解方法等多个方面进行了简要介绍，并给出了应用软件进行方法实现的基本步骤。此外，本章还对计量经济模型体系进行了简要介绍。

本书有两个典型特点： 第一，完整性，从基础理论到实践应用系统梳理、构建了宏观经济政策模拟的方法体系，实际上是将最优化方法、一般均衡模型、政策模拟与应用的相关知识综合到了一本书中，将离散的知识连续化、系统化，形成了独特的体系； 第二，条理性，本书的内容组织符合层层递进的顺序，遵循学生易于理解、教师易于讲授的思路，沿着从数学和MATLAB软件基础，到最优化求解方法，再到一般均衡模型的设定和求解，最后到模型的应用这一逻辑线条，体现了提出问题—分析问题—解决问题的学习路径。

写教材特别是专业性教材并不是一项高收益的工作，然而，在我们学习和研究的过程中，当需要对某些知识进行系统学习和深入了解时，却常常因为没有合适的教科书或参考书而颇费周折、百思不得其解。教书育人是高校教师的首要职责，也是第一任务，学术大家往往也是教育大家，他们不求名利、一心为公的高尚精神，鞭策着我们不忘初心、潜心向学，在创新知识和传播知识中实现自己的价值。本着这样一种想法，我们搜索了大量的国内外文献和资料，历时两年，才将这本《宏观经济政策模拟与政策实验： 原理及应用》呈现在广大读者面前。

在教材的写作过程中，作者与首都经济贸易大学范庆泉博士进行了充分的讨论与学习，获益良多，且书中有很多材料来自他，我们深表谢意。教材的写作还大量学习和参考了上海财经大学郭长林博士、上海交通大学许志伟博士、上海海关学院李向阳博士的课件、教材等内容，他们的部分授课材料已经近乎完美，我们在学习中受益匪浅。东北财经大学李媛、陈婷玉、鲍昱君、许志多、付婷婷、潘欣、黄冰洁、欧阳帆参与了部分内容的研究、整理和撰写工作，刘琳、王树贞参与了一些公式和文字的录入工作。作者在东北财经大学为经济类专业硕士研究生开设“宏观经济政策模拟与政策实验”课程已经有6年了，其间也得到了很多学生的认可、质疑和指正。“择天下英才而教育之，一乐也”，能够与很多优秀的学生一起从事知识学习与科学研究工作，是一位教师莫大的荣幸。

本书主要是作者获批辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才项目（XLYC1907115）期间编写完成的，是该项目的教学和研究成果之一，受到了东北财经大学经济学院学科建设专项和教材建设项目的资助，特此致谢。在本书的出版之际，作者还要感谢一直以来给予我们指导、帮助，特别是对本书中的内容提出宝贵修改意见和建议的专家、学者、同行、同事和学生们，非常感谢清华大学出版社的张伟编辑，她细致认真的工作使得本书得以顺利出版。我们无以为报，只能以更加认真的态度做好每一项工作。虽然作者以“工匠精神”自我要求，致力于在中国宏观经济分析教学、研究和社会服务的过程中有所进取，为宏观经济政策的评价、制定和优化做出一点努力，但是由于作者学识水平有限，疏漏之处在所难免，恳请各位读者不吝赐教。

张同斌

2021年7月