前   言

《期权定价实验教程》的修订工作主要由宋斌教授、张少钦副教授、孙辉和纳赛阳负责完成。在这次修订中，进行了如下修改和增补：

（1）本教程第1章至第6章，以及第8章中均增加了相应内容的Python版本的算法实现。从而更加适应大数据和人工智能背景下，Python在财经领域，特别是金融领域的广泛应用的时代需求。

（2）本教程第3章隐含波动率和波动率微笑的数值实验中增加了基于Python开发的用于绘制波动率微笑的GUI，从而可以在输入一定的数据之后得到波动率微笑图形，更加便捷，同时也提高了应用价值。

（3）在第8章期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计中，在原有基于Excel和MATLAB的GUI设计期权价格计算器内容之外，增加了基于Python Optlib库的期权定价内容，并且对个股期权的单一期权和组合期权策略的终端支付情况和策略盈亏情况进行了详尽的分析，进一步扩大了期权定价的应用范围（从单一期权扩展到期权组合）。

（4）改写了第6章有限差分方法的数值实验中的原理部分的一些内容。

（5）改正了原书中的一些印刷错误。

本书配备了丰富的代码资源，需要实验配套代码的读者可以通过邮件与编者联系：selviasong@163.com。考虑到开发代码的巨大投入，代码将采取适当收费的方式向读者提供。采用本教程进行教学的教师将免费获得教材全部配套代码资源。

本教程在修订过程中，得到了中央财经大学管理科学与工程学院刘志东院长、投资系荆中博主任的大力支持和帮助，同时得到了中央财经大学管理科学与工程学院学科建设经费的资助，在此一并表示感谢！

宋  斌

2023年12月于中央财经大学