金融计量学是一门实践性很强的课程，本书对第2版有关内容进行修正和补充，着重汇集了金融时间序列在金融、经济方面的理论、方法和应用。本书是作者多年来在金融计量教学和研究基础上编写而成，体现较强的理论深度和学术前沿性，并针对我国金融市场的实际情况，进行了大量的实证分析和研究。

本书的最大特色在于： 将最新的金融高频数据、小波理论、分形理论、Copula函数、空间计量和复杂网络结构等方面研究成果编写进本书，使教材理论体系更加完善，弥补了传统本课程教材的不足； 主要针对中国金融市场的实际问题，应用相关的计量理论和方法进行分析，每章都配备了大量的实证分析和案例研究，充分把理论和实践相结合； 重点内容配合计量经济软件

EViews等对每个理论、方法与模型加以实现，充分让学生掌握金融计量的基本理论、方法，懂得如何在实践中应用金融计量基本研究方法，解决金融市场的实际问题并能应用相应的工具加以实现； 内容安排上较为灵活，可以根据不同使用者需求，自由取舍，不影响本书的结构体系。

本书共14章，从内容上可以划分成三个部分。

第一部分包括第1章到第3章，第1章为金融计量学基本知识介绍，第2章和第3章为金融计量的基础理论、方法，这部分也是传统计量经济学的基础部分， 可以根据实际学习需求自由取舍。如果已经学过计量经济学初步内容，那么这部分内容可以忽略，不用去学习。

第二部分包括第4章到第7章，这部分内容是传统金融计量学的核心部分，重点介绍金融计量中变量一阶矩、二阶矩建模与应用以及多变量之间的关系。波动建模中重点介绍了SV模型

（随机波动模型）

及其应用，这部分内容至今也很少有教材介绍。

第三部分包括第8章到第14章，介绍了金融计量学应用以及一些最新的数据处理方法。第8章详细地介绍了常见的金融风险度量方法并指出VaR（value at risk，在险价值）方法的局限性。第9章是有关金融高频数据方法及应用，这部分内容相关教材还比较少见。这一章重点介绍了金融高频数据的特征与建模以及最新模型优劣比较方法。第10~14章介绍了近年来在金融数据处理方面的新方法，分别介绍了Copula函数、小波、分形、空间计量及复杂网络结构，着重介绍了基础理论及其在金融市场中的应用。第10章到第14章这部分内容，目前鲜有教材详细介绍这方面的建模和应用。

本书在编写过程中，重点突出基础理论、方法与金融市场的案例分析，也适时加入金融计量研究领域的一些前沿问题，使学生在掌握传统的金融计量内容的同时，也了解金融计量研究前沿进展。另外，扫描下方二维码可下载数据，以方便学习。

林超华、詹元毅、付可颖、李小慧等提供了基础资料并进行了校对工作，在此表示感谢！

由于水平有限，不当之处在所难免，恳请同行专家和读者批评指正，并提出宝贵意见和建议。

本书受国家社科基金项目（21BJY033）资助。

唐勇

2023年6月1日

于福州大学旗山湖畔