前言

本书涉及门限回归模型较多的前沿研究成果。门限回归模型的应用极其广泛，在经济增长、预测、利率、汇率、价格、股票收益等多个领域均有重要的实证研究，很多文献被高度引用。然而，目前国内还较少出版全面介绍门限回归模型理论与应用研究的书籍，特别是较系统梳理前沿的门限回归模型书籍。我们尝试系统梳理门限回归相关模型，在丰富的理论与实证应用成果的基础上，进一步介绍主要门限模型的软件实现，形成本书各个章节。

本书分为7章，第1章是时间序列门限模型,包括门限自回归(threshold autoregression，TAR)模型、平滑转移自回归(STAR)模型、自激励门限自回归(selfexciting threshold autoregression，SETAR)模型、门限自回归移动平均模型和门限自回归条件异方差模型。第2章是变参数门限自回归模型,包括时变参数门限回归模型、移动平均门限异质性自回归模型和门限分位数自回归(threshold quantile autoregressive,TQAR)模型。第3章是截面数据门限空间模型,包括截面门限回归模型、截面空间计量模型和截面门限空间模型。第4章是面板数据门限模型,包括面板门限回归模型、动态面板门限回归模型、面板平滑转换回归模型和面板半参数趋势门限回归模型。第5章是面板门限空间模型,包括面板空间模型、外生变量具有门限效应的面板门限空间模型、外生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型、内生变量具有门限效应的面板门限空间模型和内生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型。第6章是门限空间向量自回归模型(TSpVAR),包括空间向量自回归(SpVAR)模型、门限向量自回归模型（TVAR）和门限空间向量自回归模型。第7章是半参数门限空间滞后（STSAR）模型，包括内嵌的半参数门限空间杜宾模型(semiparametric threshold sparial Durbin model，STSDM模型)、外嵌的半参数门限空间杜宾模型、外嵌的半参数空间自回归模型、半参数门限动态空间杜宾模型和半参数门限空间向量自回归模型。

本书初稿的第1章由李田田、林壮和徐曼编写，第2章由梁文明和范凯钧编写，第3章由郑航编写，第4章由肖志学和张源野编写，第5章由李莉莉和潘诗瑜编写，第6章由张源野编写，第7章由陈丛波编写。实例的软件操作由陈丛波和梁文明负责检查。全书最终由叶阿忠、陈丛波、梁文明、张源野和李田田统稿完成。

书中涉及的数据和软件实现可扫描下方二维码下载。

感谢国家自然科学基金委管理科学部面上项目“半参数计量经济联立模型单方程估计方法的理论研究”（70371167）、“半参数空间向量自回归模型的理论研究及其应用”（71171057）、“半参数全局向量自回归模型的理论研究及其应用”（71571046）和“半参数门限空间滞后模型理论研究及其应用”（72073030）的资助，使得我们这个团队持续在该领域进行研究并整理出版该书。感谢团队所有编著该书参与者的共同努力！特别感谢清华大学出版社张伟女士对出版这本书的大力支持！由于我们的学术水平有限，加之时间仓促，书中的疏忽在所难免，恳请读者批评指正！

叶阿忠（福州大学经济与管理学院、新疆理工学院经济贸易与管理学院）

陈丛波(安徽财经大学工商管理学院)

梁文明(中国财政科学研究院)

张源野(福州大学经济与管理学院)

李田田(福州大学经济与管理学院)

2024年4月