本书系统阐述期货、期权等衍生市场套期保值基础理论与实务，主要包括套期保值概述、套期保值的基本策略、静态期货套期保值比率估计、动态期货套期保值比率估计、套期保值效果评价、期货套期保值基差风险管理等基础内容。本书遵循 “理论知识系统，实务知识全面”的基本原则，辅以案例分析加深理解，强化理论运用能力和实务知识视野的有机结合，适用于应用型人才培养目标。本书借助现代网络媒体工具，全方位构建以套期保值为主线的立体化教学辅助资源，是适应新时代国家一流专业和一流课程建设要求的全新衍生工具教材。

张国胜，教授，北京市高校优秀共产党员，现任北京物资学院经济学院院长、期货产业学院院长、期货研究所所长，金融学国家一流本科专业建设点负责人。中国科学院系统科学研究所理学博士。在大型金融机构工作多年，具有双师型知识结构，现为国家级产教融合产业实践教授。主要研究领域包括衍生金融工具与风险管理、金融市场均衡与定价、服务贸易、应用统计等。先后获省部级和其他学术奖近10项；发表核心学术期刊论文50余篇；主持出版学术著作、教材10余部。

前言 党的二十大明确指出： “建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化。”运用期货市场套期保值活动管理风险是金融服务实体经济的重要抓手。 作为期货市场的基本功能之一，套期保值功能是期货市场产生和发展的基础。我国期货市场经过30年的发展，虽然取得了巨大成就，成为投资者实现资产配置的重要工具市场，但过去传统上期货套期保值功能偏弱。这与企业参与套期保值意识、商品供给体制、市场投机因素等密不可分，另一重要因素是产业缺乏具备专业知识的相关人才。本书基于这一背景产生，是一部针对特殊人才培养的专业教材。 全书包括套期保值基本原理、期货套期保值策略、套期保值比率估计、套期保值基差风险等基本内容。从专业教材范畴看，本书隶属于本硕通用的“衍生金融工具”教材，也是传统微观金融学理论的进一步细分，包括的理论内容与传统金融市场学、金融工程学有交叉，实践内容则源自现代期货、期权市场的发展。在金融服务实体经济的大背景下，本书是金融学教材创新的一次试尝，是现代金融学系列教材的补充和丰富。 本书是“21世纪期货、期权及衍生品新形态系列教材”之一，属于系列教材的基础知识教程板块。系列教材响应教育部文件精神，在保证专业知识逻辑性、系统性、完整性的基础上，将融入课程思政。同时，系列教材借助现代网络媒体工具，全方位构建以教材为主线的立体化课程辅助资源，打造满足一流课程建设的新时代衍生工具教材。 张国胜教授设计全书结构和逻辑框架，并参与部分章节编写和相关资料编篆工作； 刘晨讲师统筹全书案例与相关辅助资料，并主要编写第四至六章； 郭沛...