目    录

第1章  金融计量经济学绪论

及其软件应用介绍 1

1.1  金融计量经济学的含义及建模步骤 1

1.1.1  计量经济学与金融计量

经济学的含义 1

1.1.2  金融计量经济学的建模过程 2

1.1.3  金融计量经济模型中的数据 3

1.2  金融计量经济学软件简介 4

1.2.1  EViews软件简介 4

1.2.2  SAS软件简介 5

1.2.3  SPSS软件简介 5

1.2.4  MATLAB软件简介 6

1.3  金融计量经济学软件EViews的

使用 6

1.3.1  启动软件包 6

1.3.2  创建工作文件 8

1.3.3  输入和编辑数据 10

1.3.4  查看组内序列的数据特征 11

1.3.5  回归分析——估计消费函数 12

1.3.6  单方程预测 13

1.3.7  邹氏转折点检验 14

1.3.8  两阶段最小二乘法 16

     习题 17

第2章  参数估计与假设检验 18

2.1  常用的随机变量分布 18

2.1.1  正态分布 18

2.1.2  分布 20

2.1.3  t分布 21

2.1.4  F分布 21

2.2  区间估计 22

2.2.1  总体均值的区间估计 22

2.2.2  总体方差的区间估计 24

2.3  假设检验 25

2.3.1  方差已知时对一个正态

总体均值的Z检验 25

2.3.2  方差未知时对一个正态

总体均值的t检验 27

2.3.3  一个正态总体方差的

检验 28

2.3.4  两个独立正态总体均值的

t检验 29

2.3.5  成对样本试验的均值

t检验 31

2.3.6  两个正态总体方差的检验

(F检验) 32

     习题 34

第3章  一元线性回归模型及其

统计检验 36

3.1  一元线性回归模型 36

3.1.1  理论回归方程 36

3.1.2  估计回归方程 37

3.2  一元线性回归方程模型的统计

检验 39

3.3  一元线性回归模型预测的置信

区间 42

3.4  用SAS程序建立一元线性回归

方程模型 42

     习题 44

第4章  多元线性回归模型及其

统计检验 48

4.1  多元线性回归模型假设 48

4.2  多元线性回归模型的矩阵解法 49

4.3  多元线性回归模型的统计检验 49

4.4  用Excel建立多元线性回归方程

及其统计检验 51

4.5  用SAS程序建立多元线性回归

模型 56

     习题 57

第5章  回归模型的多重共线

性计量检验与消除 60

5.1  多重共线性的概念 60

5.2  多重共线性的后果 61

5.3  产生多重共线性的原因 61

5.4  多重共线性的识别和检验 62

5.5  消除多重共线性的方法 63

5.6  多重共线性消除的EViews应用 66

5.7  多重共线性检验的SAS程序应用 70

5.8  多重共线性的SPSS应用 73

     习题 76

第6章  回归模型的异方差计量

检验与消除 79

6.1  异方差的概念 79

6.2  异方差产生的原因 81

6.3  异方差的后果 82

6.4  异方差的识别和检验 82

6.5  消除异方差的方法 84

6.6  异方差的EViews应用 87

6.7  异方差的SAS程序应用 93

6.8  异方差的SPSS应用 95

     习题 102

第7章  回归模型的自相关

计量检验与消除 107

7.1  自相关的概念 107

7.2  产生自相关的原因 107

7.3  自相关的后果 109

7.4  自相关的识别和检验 109

7.5  自相关的处理方法 111

7.6  序列相关性的EViews应用 113

7.7  序列相关性的SAS程序应用 115

7.8  序列相关性的SPSS应用 118

     ?习题 122

第8章  滞后变量、虚拟变量

设置及其回归分析 127

8.1  滞后变量 127

8.2  虚拟变量的相关概念 130

8.3  虚拟变量的回归分析 131

     习题 137

第9章  联立方程模型及其应用 140

9.1  联立方程模型的概念 140

9.2  联立方程模型的分类 140

9.3  联立方程模型的识别 142

9.4  联立方程模型的估计方法 145

9.5  联立方程模型案例分析的EViews

应用 146

     习题 149

第10章  面板数据模型的建立及其

应用 150

10.1  面板数据模型 150

10.2  面板数据库文件的建立 150

10.3  面板数据模型建立与估计 152

     ?习题 153

第11章  金融数据的单位根检验与

?葛兰杰因果检验及其应用 154

11.1  时间序列的平稳性检验——

单位根检验 154

11.1.1  ADF检验 154

11.1.2  Phillips-Perron(PP)检验 155

11.1.3  单位根检验的实现 156

11.2  葛兰杰因果检验 156

11.2.1  葛兰杰因果检验的定义 156

11.2.2  检验模型 156

11.2.3  F 检验 157

11.2.4  实例分析 157

     习题 159

第12章  金融数据的协整

检验及其应用 161

12.1  协整的概念 161

12.2  协整检验 161

12.3  案例分析 162

12.4  我国资本市场的单位根检验、

协整检验和因果检验 166

     ?习题 177

第13章  GARCH模型在金融

数据分析中的应用 179

13.1  GARCH模型的基本概念 179

13.2  沪深股市收益率的波动性研究 180

13.3  股市收益波动的非对称性研究 187

13.4  沪深股市波动的溢出效应研究 188

13.5  基于GARCH模型的上市公司

违约概率预测及应用 190

13.5.1  KMV模型的基本思路 190

13.5.2  参数设置 192

         ?13.5.3  应用研究 193

13.5.4  结论 199

     习题 199

第14章  金融计量经济模型及其

?应用 200

14.1  资本资产定价模型CAPM的

实证模型 200

14.2  上海股票市场资本资产定价

模型的实证检验 201

14.2.1  资本资产定价模型的形式 202

14.2.2  CAPM在国内外的检验 203

14.2.3  数据的采集与处理 203

14.2.4  标准形式CAPM的检验 204

14.2.5  结论 207

     ?习题 208

附录A 211

附录B 223

参考文献 228