第一篇金融工程的基本方法和基本理论

第一章金融工程概论3

【学习指导】3

第一节金融工程的概念、特点与功能3

第二节金融工程的发展及动因13

第三节金融工程的研究内容16

第四节金融工程的应用领域23

本章小结29

阅读资料30

复习思考题32

第二章金融工程方法论34

【学习指导】34

第一节无套利分析法34

第二节风险中性定价法42

第三节状态复制定价法44

第四节积木分析法49

本章小结57

阅读资料57

复习思考题60

第三章风险及其管理62

【学习指导】62

第一节风险及风险管理概述62

第二节风险的识别72

第三节风险的衡量76

第四节金融风险及其管理82

本章小结89

阅读资料90

复习思考题92

第四章金融工程理论基础94

【学习指导】94

第一节投资组合理论94

第二节资本资产定价模型（CAPM）103

第三节套利定价理论（APT）109

第四节有效市场假说118

本章小结126

阅读资料126

复习思考题129

第二篇基础性金融工具的特性、定价及其应用

第五章固定收益证券及其定价133

【学习指导】133

第一节固定收益证券概述133

第二节固定收益证券的内在价值与价格145

第三节债券条款及其价格特性分析153

第四节固定收益证券的不确定性分析168

本章小结176

阅读资料177

复习思考题178

第六章非固定收益证券及其定价181

【学习指导】181

第一节非固定收益证券概述181

第二节贴现现金流估价方法191

第三节相关比率估价方法198

第四节或有索取估价法207

本章小结215

阅读资料216

复习思考题220

第七章资产证券化222

【学习指导】222

第一节资产证券化概述222

第二节资产证券的基本类型及其特点229

第三节资产证券化的主体、客体和操作流程236

第四节现金流分析与资产证券定价247

本章小结251

阅读资料252

复习思考题255

第三篇衍生性金融工具的特性、定价及其应用

第八章互换259

【学习指导】259

第一节互换概述259

第二节利率互换265

第三节货币互换274

第四节互换的应用281

本章小结290

阅读资料291

复习思考题293

第九章远期295

【学习指导】295

第一节远期合约概述295

第二节远期合约定价299

第三节远期利率协议305

第四节远期外汇交易311

本章小结319

阅读资料320

复习思考题322

第十章期货324

【学习指导】324

第一节期货交易概述324

第二节期货交易的基本原理330

第三节股票指数期货334

第四节利率期货341

第五节外汇期货345

本章小结349

阅读资料350

复习思考题353

第十一章期权355

【学习指导】355

第一节期权交易概述355

第二节二叉树期权定价模型365

第三节BlackScholes期权定价模型372

第四节期权交易策略376

本章小结383

阅读资料384

复习思考题386参考文献389第1版后记391