第一章计量经济学的特征和研究范围

第一节计量经济学的概念

一、 计量经济学的发展简史

二、 计量经济学的概念

三、 空间计量经济学的概念

第二节计量经济学与其他相关学科的联系与区别

一、 计量经济学与经济学的关系

二、 计量经济学与数理经济学的关系

三、 计量经济学与经济统计学的关系

四、 计量经济学与数理统计学的关系

第三节计量经济学的应用步骤 

一、 经济理论或者原理的阐述

二、 理论的数学模型的假定

三、 计量经济模型的建立

四、 获取数据

五、 计量经济模型的参数估计

六、 假设检验

七、 模型的应用

第四节计量经济学的局限性

一、 计量模型无法准确描述现实世界

二、 经济运行是一个不可逆或不可重复的过程

三、 经济关系常常具有时变性

四、 数据质量

第五节计量经济软件

一、 计量经济软件概述

二、 EViews软件简介

三、 Stata软件简介

四、 Matlab软件简介

第二章双变量与多变量线性回归模型

第一节模型的建立及其假设条件

一、 模型的建立

二、 随机误差项的假设条件

第二节线性回归模型的参数估计

一、 普通最小二乘法

二、 几个常用的结果

三、 截距为零的双变量线性回归模型的参数估计

第三节最小二乘估计量的统计性质

一、 概述

二、 线性性

三、 无偏性 

四、 最小方差性

第四节用判定系数检验回归方程的拟合优度

一、 总离差平方和的分解

二、 样本判定系数： R2

三、 修正判定系数： R^2

四、 样本相关系数

第五节回归系数估计值的显著性检验与置信区间

一、 随机变量u的方差

二、 回归系数估计值的显著性检验——t检验

三、 回归方程的显著性检验（F检验）

四、 回归系数β0、β1的置信区间

第六节线性回归方程的预测

一、 预测的概念

二、 预测的隐含假设

三、 点预测

四、 区间预测

五、 影响预测区间大小的因素

第三章非线性模型的线性化

第一节线性模型与非线性模型

一、 线性模型的含义

二、 非线性模型的含义

第二节线性化方法

一、 运用多元回归建立非线性模型的一般方法

二、 对数线性模型

三、 半对数模型

四、 双曲函数模型

五、 多项式回归模型

第四章异方差、自相关和多重共线性

第一节异方差的概念及后果

一、 异方差的概念

二、 异方差的后果

第二节异方差检验及修正方法

一、 根据问题的性质

二、 残差的图形检验

三、 戈德菲尔德匡特检验法

四、 怀特检验法

五、 H.Glejeser检验法

六、 异方差的修正方法

第三节自相关的概念、原因和后果

一、 自相关的含义

二、 自相关的类型

三、 自相关的假定

四、 自相关产生的原因和后果

第四节自相关的检验、解决方法和参数估计

一、 自相关的检验

二、 自相关的解决方法

三、 自相关的参数估计

第五节多重共线性

一、 对古典假定的再讨论

二、 什么是多重共线性

三、 多重共线性产生的原因

四、 多重共线性的后果

五、 多重共线性的检验

六、 多重共线性的修正方法

第五章模型中的特殊解释变量

第一节随机解释变量

一、 估计量的渐进特征

二、 随机解释变量模型最小二乘估计量的统计特征

三、 工具变量法

四、 工具变量法估计量的性质及缺点

第二节滞后变量

一、 滞后变量的概念

二、 外生变量分布滞后模型

三、 有限分布滞后模型的估计

四、 自回归模型

第三节虚拟变量

一、 虚拟变量的概念

二、 选择虚拟变量及其性质

第四节时间变量

一、 时间变量的含义

二、 用时间变量建模

第六章月度季度数据处理与预测

第一节移动平均法

一、 简单的移动平均公式

二、 中心化移动平均

三、 加权移动平均

第二节季节调整方法

一、 X12季节调整方法介绍

二、 X12季节调整方法的几种模型

三、 移动平均比率方法

第三节趋势分解

第四节指数平滑方法

一、 指数平滑方法基本原理

二、 指数平滑方法简介

第五节利用季度、月度数据预测

一、 预测概念

二、 季度数据的预测原理

三、 预测评价

四、 月度数据预测

五、 旬度数据预测

第七章联立方程模型

第一节联立方程模型概述

一、 联立方程模型的概念

二、 联立方程模型中变量的分类

三、 联立方程模型中方程的分类

第二节联立方程模型的分类

一、 结构式模型

二、 简化式模型

三、 递归式模型

第三节联立方程模型的识别

一、 不可识别

二、 恰好识别

三、 过度识别

四、 可识别的等价定义

第四节联立方程模型的识别条件

一、 结构方程识别的阶条件

二、 结构方程识别的秩条件

第五节联立方程模型的估计

一、 间接最小二乘法

二、 工具变量法

三、 两阶段最小二乘法

第六节与联立方程组有关的问题

一、 其他方法简介

二、 关于估计方法的选择问题

第八章时间序列模型

第一节时间序列的基本概念与特征

一、 时间序列的基本概念

二、 时间序列的基本特征

第二节时间序列模型的分类及平稳性检验

一、 时间序列模型的分类

二、 平稳性检验

第三节自相关函数

一、 相关系数、自相关系数与自相关函数

二、 自回归过程的自相关函数

第四节偏自相关函数

一、 偏自相关函数的定义

二、 自回归模型的偏自相关函数

三、 移动平均模型的偏自相关函数

四、 ARMA(p,q)过程的偏自相关函数

第五节时间序列模型的建立与预测

一、 概述

二、 时间序列模型的建立与预测

第九章模型的诊断与检验

第一节含约束条件的F检验和似然比检验

一、 含约束条件的F检验

二、 似然比检验

第二节沃尔德检验

第三节拉格朗日乘子检验

第四节邹突变点检验

第五节JB正态分布检验

第六节格兰杰因果性检验

第十章非平稳经济变量与协整

第一节非平稳时间序列与虚假回归

一、 单整

二、 单整时间序列的统计特征

三、 虚假回归

第二节单位根检验

一、 DF统计量的分布特征

二、 单位根检验原理

第三节经济变量的协整

一、 均衡概念

二、 协整定义

三、 协整检验

第四节误差修正模型

第十一章面板数据模型

第一节面板数据的特点

一、 面板数据

二、 面板数据的优点

第二节面板数据分析方法

一、 混合OLS回归

二、 一阶差分估计

第三节固定效应估计

一、 固定效应变换和组内估计

二、 LSDV估计

三、 固定效应估计和一阶差分估计的选择

第四节随机效应估计

一、 随机效应估计概述

二、 固定效应估计和随机效应估计的选择

第五节非平衡面板数据和面板数据模型在其他数据结构下的应用

一、 非平衡面板数据

二、 面板数据模型在其他数据结构下的应用

第十二章空间计量基本原理与初步应用

第一节空间计量基本原理概述

一、 空间依赖

二、 空间权重矩阵

第二节空间计量模型的动因及其解释

一、 时间依赖的动机

二、 遗漏变量的动因

三、 空间异质性的动因

四、 外部性动因

五、 模型不确定性的动因

第三节空间计量模型

一、 空间自回归模型

二、 空间误差模型

三、 空间杜宾模型

四、 一般空间模型

第四节空间相关性检验与空间计量模型估计方法

一、 空间相关性检验

二、 空间计量模型估计方法

第五节几个空间计量模型的参数估计

一、 SAR和SDM模型参数估计

二、 SEM模型参数估计

三、 估计具有两个权重矩阵的模型的参数

四、 直接与间接效应的原理

第六节一个空间溢出效应的实例

一、 空间自回归模型(SAR模型)

二、 空间溢出效应的度量

附录

计量经济专业名词中英文对照表

参考文献