目录

第1章不确定投资组合选择

1.1马科维茨模型

1.2投资者会使用马科维茨方法吗

1.3投资者为什么不使用马科维茨方法

1.4如何理解投资者估计得到的收益分布

1.5不确定投资组合选择

第2章工具：  不确定理论

2.1不确定测度

2.2不确定变量

2.3不确定分布和逆不确定分布

2.4五种特殊的不确定变量

2.5独立性

2.6运算法则

2.7期望值

2.8方差

2.9半方差

2.10绝对下偏差

2.11关键值

2.12熵

综合训练

即测即练

第3章收益的不确定分布

3.1证券收益的专家估计

3.2得出收益的不确定分布

附录

第4章不确定投资组合选择的基础模型

4.1不确定均值方差模型

4.2不确定均值半方差模型

4.3不确定均值机会模型

4.4不确定均值风险模型

4.5不确定均值风险指数模型

综合训练

即测即练

第5章考虑欧式期权的不确定投资组合

5.1欧式股票期权

5.2考虑欧式期权的不确定均值机会模型

5.3考虑欧式期权的不确定均值风险指数模型

综合训练

即测即练

第6章考虑心理账户的不确定投资组合

6.1考虑心理账户的不确定均值方差模型

6.2模型的等价形式

6.3心理账户投资组合的有效前沿面

6.4总投资组合的有效前沿

6.5数值算例

综合训练

即测即练

第7章考虑背景风险的不确定投资组合

7.1考虑加性背景风险的不确定均值方差模型

7.2考虑加性背景风险的不确定均值方差效用

7.3考虑通货膨胀率的不确定均值机会模型

综合训练

即测即练

第8章不确定国际投资组合

8.1不确定均值机会国际投资组合模型

8.2模型的等价形式

8.3解析解

8.4未对冲投资组合和远期合约对冲投资组合的比较

8.5数值算例

综合训练

即测即练

参考文献

常用符号列表