计量经济学是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据，运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。计量经济学经过70多年的发展，已经成为一门独立的应用经济学科。正如诺贝尔经济学奖获得者，著名经济学家克莱因所说： 计量经济学已在经济学科中居最重要地位，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程中具有权威的一部分。”我国计量经济学的应用与发展虽然只有20多年的历史，但其发展速度和影响却是惊人的。1998年7月教育部高等学校经济学科教学指导委员会确定计量经济学为高等学校经济学门类各专业的八门核心课程之一。将计量经济学列入经济学各专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对于提高我国经济学人才培养质量和研究水平均具有重要意义。

随着我国经济的蓬勃发展，计量经济学的应用领域日渐拓展。希望掌握和应用这一工具的大专院校经济学和管理学专业的学生、经济研究工作者及经济管理工作者越来越多。然而，大多数计量经济学著作都涉及较为复杂的数学和统计学知识，使不具备这些基础知识的求学者望而生畏； 少数计量经济学著作虽不涉及高深的数学和统计学专门知识，但往往体系不够完整，使求学者难观其概貌。我们在多年的教学中体会到，尽管目前我国的计量经济学教材种类比较多，但适合于非统计及数量经济专业的经济学类本科教学的教材还比较少。一般认为，我国非统计学及数量经济专业的经济类本科学生的数学基础不强，学习计量经济学的主要目的在于应用计量经济学的理论和方法。因此其课程的重点在于介绍计量经济学各种方法的基本思想及其具体应用。目前的计量经济学教材大多数都要求学生具备一定的数学基础，学生在学习计量经济学时，总感觉是在学习一门数学课。为消除学生这种印象，考虑到经济类专业学生的特点及学习计量经济学的目的，我们在总结多年的教学经验的基础上，编写了这本计量经济学教材，这也是作者多年的愿望。

应用一般数学和统计学知识阐释计量经济学的原理与方法，虽在某些方面有失严密，但其优点是显而易见的。这不仅为仅具一般数学和统计学基础知识的人学习和掌握这一学科提供了方便和可能，而且由于这种阐释方式对经济现象描绘的直观性，使学习者更容易理解计量经济方法的内涵及计量经济模型所表达的客观经济现象的内在规律性。本书应用不超过初等统计学及一般大学代数的基本知识，论述计量经济学的理论与方法，试图使具备这些基础知识的读者，在不必补习高等统计学和专门数学知识的条件下，能够顺利阅读与理解，企盼这一愿望能够实现。计量经济学虽有其独特的理论与方法，但研究的对象是客观经济现象，研究的目的是揭示经济现象的内在规律，其经济学内在本质毋庸置疑。本书在论及各种计量经济方法时，对其思路、假设、工作步骤及结果的经济含义均给予了充分的解释与说明，希冀读者能理解特定方法所反映和揭示的经济内涵。

本教材按照50~70课内学时、课内外学时之比为1∶2设计其内容体系。以微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学和经济统计学为先修课程，试图通过课程教学，使学生达到： （1）了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用； （2）掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解； （3）能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析； （4）具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。

前言

计量经济学（第2版）

作为经济类各专业都要求开设的核心课程，用有限的课时使学生既掌握计量经济学的基本理论与方法，又具备用计量经济学知识处理经济问题的初步能力，还需要认真加以研究。本书正是从这样的目的出发，在总结多年教学经验的基础上，借鉴了国内外其他教材的优点，形成本书特色。

第一，实用性。本书一个显著特点是融理论方法与应用为一体，即方法与应用的结合。计量经济学分为理论计量经济学与应用计量经济学，而已有的为数不多的计量经济学教程（主要是国外的）基本上都属于理论计量经济学，以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学基础，侧重于模型方法的数学证明与推导； 应用计量经济学则以计量经济学理论与方法的应用为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。而本书在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法思路为目标，在方法的提出背景、应用过程中容易出现的问题及处理方法等方面适当加强，再辅以简单的应用实例，试图使读者在阅读后能够正确地加以应用。

从实际出发，密切联系我国国情。我们在编写过程中，力求在比较系统地介绍计量经济学的基本原理及方法的基础上，注重突出计量经济学的应用，以适应我国现行高等院校经济类各专业的实际情况。具体表现在： （1）以浅显、简明和直观的方式向读者介绍计量经济学，将数学推导和证明压缩到较低限度，尽可能地运用计算机软件EViews去教学，以提高学生学习的兴趣。为了将计量经济学的应用与计算机有效地结合起来，使学生在学习计量经济学的同时，就能够使用计算机处理现实中的经济问题。本书与方便实用的Windows界面的计算机软件EViews紧密结合，相关章节都介绍了用EViews实现本章内容的案例分析，并要求学生用EViews完成各章习题，具有较强的实用性。（2）重点介绍数学模型、计算结果的统计与经济意义。（3）注重内容安排的科学性和先进性。

第二，继承性。本核心课程教材的编著本着继承的原则，认真总结和吸收国内外同类教材的精华，力争博采众长，具有一定的继承性。

第三，前瞻性。本教材在编著过程中将坚持改革和发展的原则，教材内容既有一定的稳定性，又有一定的超前性，充分体现计量经济学的发展趋势。具体表现在吸收了构造变化的F检验、分布滞后模型、经济变量的单位根检验和协整性分析、格兰杰因果关系检验、向量自回归（VAR）模型等内容。我们还提供了计量经济学的许多新方法和发展方向，以便教师和学生做出自己的选择。

本书较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。全书共分11章，第1章介绍计量经济学的基本问题； 第2章和第3章介绍回归分析的基本内容及其应用，这是整个计量经济学的基础； 第4章至第7章分别介绍建立单一计量经济模型时产生的异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是全书的重点； 第8章至第9章介绍分布滞后模型和时间序列分析，这部分内容是当代计量经济学研究的热点之一； 第10章介绍联立方程模型； 第11章介绍计量经济模型的具体应用。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导，而是实际应用中出现的实际问题的处理，特别强调应用计量经济学软件EViews解决实际问题，并尽可能与中国的经济实际相结合。

本书可作为经济学、管理学专业本科和研究生的教材或教学参考书，也可作为计量经济学爱好者的学习用书，它将使读者对计量经济学的理论与方法有一个较为系统的了解。本科生可学习第1章至第6章、第10章、第11章，其余部分可作为高年级或研究生教材。

本书由浙江工商大学经济学院教授、博士生导师孙敬水任主编，浙江工商大学经济学院教授、硕士生导师马淑琴任副主编。本书写作的具体分工如下： 第1章、第2章由马淑琴执笔； 第3章至第6章、第10章由孙敬水执笔； 第8章由郑肖锋执笔； 第9章由郑肖锋和吴为英执笔； 第11章和附录由吴为英执笔。孙敬水教授提出了本书的写作大纲，并对各章作了通读、修改和定稿。

本书的编写，得到了陆立军教授、赵英军教授、钟慧中教授、杨文进教授、张宗和教授、赵连阁教授以及其他一些同事的支持与帮助，浙江工商大学经济学院研究生孙金秀和曹彦芹作了认真的校对工作，在此向他们表示深深的谢意。在编写过程中，我们也参考了国内外一些教材，在此向这些教材的作者表示衷心的感谢。在编写、审稿和出版过程中，清华大学出版社、科学出版社南方教材策划中心杭州开元书局给予了大力支持，在此一并致谢！

由于作者自身水平有限，本书定有不妥甚至错误之处，恳请读者及专家提出批评和宝贵意见，我们将在再版时认真修改。

编者

2004年5月