前    言

　　近年来，计量经济学在国内得到广泛的应用，并且成为国内外众多高校经济学各专业的核心课程。从其内容来看，计量经济学的研究体系已日趋成熟，如清华大学李子奈教授编著的《计量经济学》，内容涵盖了一元线性回归、多元线性回归、多重共线性、异方差、自相关、联立方程模型等，它为经济分析提供了较为完整的框架。然而，在金融学的教学和实践中，我们却发现这样一个事实：许多学过计量经济学的同学很难开展金融财务实证分析，即使是较为系统地掌握了计量经济学的研究生也同样难以进行金融财务实证论文的写作。出现这种问题的原因是什么？应该如何实现计量方法和金融市场实证分析的有效对接？经过认真的分析和思考，我们认为，尽管计量经济学提供了经济分析的主要方法，但是金融学作为一门独立的学科，有它自身的学科特性和研究体系，目前计量经济学的一般范畴并不能有效解决金融市场相关问题的实证分析，因此，如何将计量经济学方法应用到金融市场分析中，并对金融投资领域的经典理论进行实证分析与检验研究，就成为金融财务学科发展和完善的重要课题。针对如何将计量分析方法应用到金融学领域这一现实课题，国内外学者进行了积极探索并取得了丰硕成果，最具代表性的就是坎贝尔等(1997，2003)编著的经典教材《金融市场的计量经济学》，国内学者如张雪莹(2005)、邹平(2006)、周爱民(2007)、张宗新(2008)、宋军(2009)、汪昌云(2010)等也对金融计量学的课程教学进行了有益的探索与研究。

　　借鉴国内外学者的研究成果，我们力图编写一本适合中国学生使用的金融计量经济学及EViews、SAS、SPSS、Excel等软件应用的教材。本书除了介绍一元线性回归、多元线性回归、多重共线性、异方差、自相关、滞后变量、虚拟变量、联立方程模型等经典计量经济学内容及其软件应用以外，更主要的是突出了金融特色，即金融时间序列分析的应用等内容，如第10章面板数据模型建立及其应用、第11章金融数据的单位根检验与葛兰杰因果检验及其应用、第12章金融数据的协整检验及其应用、第13章GARCH模型在金融数据分析中的应用、第14章金融计量经济模型及其应用中介绍的内容。其目的是为即将从事经济、管理、金融财务、会计实证研究的人员提供一些计量分析方法的工具，并使其打下一个扎实的金融财务计量经济分析方法的基础。

　　本书融理论与实务(统计与计量经济软件应用)于一体，内容丰富，通俗易懂，涉及的范围广，可实验性与可操作性强。本书可作为大中专院校金融学院、商学院、管理学院、经济学院、财经学院、信息学院等各经济管理类专业学生学习“金融计量经济学”或“计量经济学”等课程的教材或参考书，对从事经济管理研究工作的广大师生也是一本难得的自学参考书。

　　本书由朱顺泉编著，是作者从事“计量经济学”和“金融计量经济学”等课程的教学和科研的总结。书中错误与不妥之处，敬请读者批评指正。

　　                                                         编著者