本书主要包括两部分内容：一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等；另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、BlackScholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。 本书适用于高等院校应用数学、统计学、金融（金融工程、金融数学等）、管理科学、经济学等专业高年级学生与研究生的教学，也可供有关专业技术人员参考。

王军，男，北京师范大学数学系获学士学位、硕士学位，神户大学自然科学研究院获理学博士学位，神户大学自然科学研究院博士后、研究员。研究方向：随机过程理论、金融数学与金融工程。 现为北京交通大学理学院教授、硕士生导师、博士生导师、博士后导师。科研、教学方向：金融统计、金融数学与金融工程、金融物理、随机过程、统计学、概率论与数理统计、计算机工程（数据模拟、模型建立、统计分析等）。

随机过程理论是概率论的重要分支，是一门应用性很强的学科。从1930年起，对于随机过程理论的研究不断发展和丰富，特别是近几十年来，随机过程理论及其应用得到了迅速发展。随机过程理论被广泛地应用到物理学、自动控制、电子工程、通信科学、经济学、管理科学及金融学等领域。本书的一个主要目标就是介绍随机过程在金融领域中的应用。为此，本书内容除了包括随机过程的基本概念、基本理论与基本方法外，还着重介绍了Brown运动、鞅理论和随机微积分［如伊藤（Ito）积分公式］等与金融相关的随机过程理论。 本书所介绍的随机过程理论主要有：概率空间理论、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、离散参数的Markov链、连续参数的Markov链、Brown运动、鞅理论、随机积分、随机微分方程等。 在20世纪后期，迅速发展起来了一门新兴交叉性学科——数理金融学（mathematical finance），它是人们观察、研究与认识金融问题的一种独特方法，它把数学工具与金融问题有机地结合起来，为创造性地研究、解决各种金融问题提供基础与指导。通过数学建模、理论分析、理论推导、数值计算等定量分析，研究和分析金融交易中的各种问题，从而精确地刻画出金融交易过程中的一些行为及其可能的结果；同时研究其相应的预测理论，达到回避金融风险、实现金融交易收益最大化的目的，从而使有关金融交易的决策更加简洁和准确。因此，数理金融学是金融学自身发展而衍生出来的一个新的分支，是数学与金融学相结合而产生的一门新的学科。金融工程就是把数理金融的基本原理和结论工程化、产品化。金融工程学的发展为数理金融不断提出更...