前言

随着大数据以及计算机科学技术的发展和金融计算与量化投资的火热，经济金融领域对数据分析的要求越来越高，MATLAB作为数据处理和科学计算的工具其应用也越来越多，编写一本以MATLAB为编程语言的适合入门的量化投资教材是有必要的。

国内出版的与金融计算与量化投资相关的MATLAB教材及参考书，对MATLAB相关基础知识和操作进行了详细的讲解，对于专业部分的金融计算和量化投资部分进行了深入的讲解。但对于经管类等编程基础较为薄弱的社科专业的本科生及研究生来说还是晦涩难懂、学习难度较大。而对于对量化投资感兴趣的其他专业学生来说，其中涉及的金融知识又比较陌生。

本书以上述问题和需求为出发点，使用较新的MATLAB R2020a为教材代码及实例编写工具，以金融数据为切入点，详细讲解了MATLAB的基础操作及编程方法。对金融数据相关的基础处理方法，例如数据的导入、导出及可视化方面进行了丰富的实例操作及讲解。在此基础上，本书还将金融数据统计分析方法和常用金融计量模型进行了实现及实例讲解，丰富了以MATLAB为工具的金融计量实证的范例，可供读者学习和运用。此外，本书还就经济、金融领域常用的风险管理方法，例如，VaR和CVaR等方法和实例进行了讲解。在最后一章，将金融数据处理中常用的机器学习和深度学习算法进行了实现，并对每个算法设计了一个金融数据处理的案例。本书的代码部分采用MATLAB实时编辑器完成，读者成功安装相应版本后，参考源代码可直接进行操作。

本书可以作为金融计算及量化投资学习、MATLAB及相关课程的教学参考书，适用于经济、金融和管理类等专业的本科生及研究生。同样适用于对金融计算和量化投资感兴趣的其他专业学生及相关从业人员。

胡云鹤编写了第1章至第5章，袁宜晨编写了第6章、第7章， 杨苏鹏编写了第8章、第9章，李合龙修订了全部章节，并校对了全部章节和习题。在本书的编写过程中，华南理工大学“金融工程研究中心教学科研团队”的多位教师也提出了许多的宝贵意见，华南理工大学教务处精品课程建设基金给予了大力支持，在此向他们表示衷心的感谢。由于作者水平有限，书中难免会存在错误，因此，热忱地欢迎广大读者批评指正。

李合龙

2021年9月