本书在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突出金融工程课程教学的逻辑主线，增强教材的可读性，使学生能够比较迅速、准确地把握金融工程学课程的核心内容和学科边缘。本书共分十五章。第一至十一章介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念、性质和分类，以及各类金融衍生工具的市场运作原理和操作方法。对每一种衍生工具都按照套期保值、套期图利与投机三个层面进行较为详尽的讨论和分析。第十二章介绍程序化交易与统计套利的基本原理和方法。第十三至十五章讲授衍生产品B-S定价模型与数值求解方法，主要包括期权二叉树定价求解模型、隐性和显性有限差分方法等。在各章结尾，配有衍生产品“风险警示录”案例。本书从结构安排上，凸显了“先基本概念，再市场操作，后理论定价”的教学逻辑主线以及由浅入深、重在应用的编写特点。为便于学习和掌握，每章前附有章前导读、重点及难点提示、关键词，章末列示了各章的内容小结以及配套习题。 本书是面向普通高等院校经济、金融类专业的本科学生使用的金融工程学课程的基础教材，也可供其他非经济类本科学生及研究生选修学习使用。

姓名：吴可，华中科技大学经济学院金融系副教授。1982年获数学理学士学位；1989年获华中科技大学管理工程硕士学位。现任华中科技大学经济学院金融系副教授。从事金融市场、证券投资组合理论方法以及金融衍生产品创新的理论与应用研究。主讲金融市场学、金融衍生产品保值与套利技术、证券投资学、期权与期货等课程。本人编著《金融衍生产品保值与套利技术》、《证券投资理论与市场操作》、《投资学》本科生、研究生使用教材三部。核心期刊发表论文28篇。正式出版投资理财计算机软件一部。承担省部级科研课题2项。校基金科研项目1项。目前主要研究方向1. 金融衍生品市场创新与监管2. 投资组合理论方法研究3. 公司诚信市场机理研究论文代表作：1. 公司风险规避市场化的金融创新思考2. 沪市 域分析及基于 域的投资组合策略3. 用于规避通胀风险的商品指数合约定价及其应用4. 基于 域的虚拟无差异曲线模型的最优化方法5. 浅谈金融工程复制与创新技术6. 谈证券卖空机制市场创新基础7. 机构投资者与公司治理8. 谈公司股利分配行为与代理成本控制9. 我国建立封闭式基金转型机制研究10. 论我国经济通货膨胀萌动实质及调对策11. 投资布局模式运作分析

第2版前言　　 　　 　　本书自2011年出版发行以来，得到一批高等院校经济、金融等专业学生和教师的广泛关注。作者陆续为使用单位提供了课件、试卷及其标准答案等配套资源。根据各院校反馈的使用信息，本次教材修订工作主要集中在以下几个方面。 　　(1) 更新修订第1版的漏误。对第1版中出现的打印、排版、表述方面的问题和错误进行了全面排查和更正。 　　(2) 对教材进行大幅度“瘦身”，删减12万字左右，以确保教材内容组织的“主流性”、“经典性”和严谨性，以帮助学生更迅速把握本学科精髓，达到“学有所获、学以致用”的目的。 　　(3) 对第1版中的所有图形进行了重新制作，尤其是期权组合以及互换交易与定价等章节的图形作了全新制图，使得教材中的示意图能更清晰、准确地反映授课要点与内容，增强教材的可读性，有助于学生提高学习兴趣和学习效率。 　　(4) 对远期合约的讲授内容安排作了全新结构及内容调整。按照远期利率协议、远期外汇协议、远期外汇综合协议以及掉期交易的章节顺序，分别完成原理阐述、市场功效、运用举例的内容陈述。这种按工具性质不同的“纵向”内容组织，更有利于教师概念讲授和学生学习内容记忆。 　　(5) 更为详尽地阐述、补充了在中性风险条件下求解期权定价的推导过程。对期权定价公式的欧式向美式、无收益向有收益、股票期权向股指期权、外汇期权等方面的内容做了精简优化编排。 　　(6) 对第十四章二叉树模型和显性与隐性有限差分法在讲述方式和内容安排上做了全面更换，使结构更紧凑、逻辑更严谨。全部定价计算举例都已在Excel软件上编程实现。 　　(7) 将原“第十二章衍生产品合成定价技术...