本书全面介绍了俄罗斯控制专家以及作者与其研究团队十余年在此领域的最新研究成果，详细讨论了随机系统分析、状态估计、最优控制、参数优化以及应用等新的理论和方法。 全书共分13章，基本内容由6部分组成。第1部分介绍随机系统的统计分析，并着重介绍利用统计线性化方法研究随机非线性系统的统计分析理论；第2部分详细介绍了随机线性系统与随机非线性系统的最优状态估计与预测理论，重点讨论了利用统计线性化方法获得随机非线性系统的准最优估计算法及条件最优滤波器设计方法等；第 3部分介绍了基于随机最大值原理和动态规划法研究随机系统最优控制算法以及随机系统最优预测控制理论等内容；第4部分首先介绍了随机均方实用稳定性的概念及判据，然后重点介绍了带有加性噪声和混合噪声情况下随机线性系统开环及闭环稳定性判据和鲁棒控制方法。第5部分着重介绍了随机系统最优控制的数值解法——非梯度随机搜索法。最后一章详细介绍了随机系统最优状态估计理论及最优控制理论分别在惯性导航初始对准、船舶运动航迹估计、弹载被动测量系统距离估计、导弹自寻的制导、航天飞行器再入弹头制导、无线电自动测距仪等方面的应用实例。 本书可作为高等院校自动控制、信息处理、系统工程以及其他相关专业的高年级本科生和研究生教材，也可供从事自动控制、随机系统分析、滤波等领域科技工作者和工程技术人员等阅读参考。

方洋旺 1966年1月出生，空军工程大学航空航天工程学院教授，博士生导师，西安交通大学和西安电子科技大学兼职教授。1998年于西安交通大学获工学博士学位，1999年至2001年为西安电子科技大学博士后。2001年至2004年由国家公派到俄罗斯某著名军事航空技术大学进行学习与研究。发表论文225篇，被SCI,EI收录140余篇，出版《随机系统最优控制（第一版）》、《随机系统分析及应用》和《非线性控制理论与应用》、《结构随机跳变系统最优控制理论及应用》、《航空装备作战建模与仿真》、《机载导弹武器系统作战效能评估》、《导弹先进制导与控制理论》等专著7部，教材8种。主要研究领域是随机最优控制、导航制导与控制、非线性控制、非线性信号处理及智能信号处理等。

前言 本书全面介绍了俄罗斯控制专家以及作者和其指导的博士、硕士研究生十余年在此领域的最新成果，详细讨论了随机系统统计分析、状态估计、最优控制及参数优化等新的理论和方法。它的特点在于： (1) 研究方法独特，例如，使用统计线性化方法求解随机非线性系统的最优控制问题；同时，侧重于使用最大值原理，而不像欧美作者仅侧重于使用动态规划法来研究最优控制问题。 (2) 内容新颖，本书许多内容都是近十年来的最新研究成果，如随机系统最优预测控制、随机系统稳定性等。 (3) 实用性强，如随机系统最优参数估计就是讨论如何在实际工程应用中获得控制律的最优参数等。 全书共分 13章，基本内容由 6部分组成。第 2、3章介绍随机系统的统计分析，并着重介绍利用统计线性化方法研究随机非线性系统的统计分析理论。第 4、5章详细介绍了随机线性系统与随机非线性系统的最优状态估计与预测理论，重点讨论了利用统计线性化方法获得随机非线性系统的准最优估计算法及条件最优滤波器设计方法等。第 6～10章介绍了本书的核心内容 ——随机系统最优控制算法，首先基于随机最大值原理和动态规划法讨论了随机线性系统与随机非线性系统最优控制的一般算法；然后，在此基础上更深入地研究了上述两类随机系统的最优控制的解析结构，为避免求解复杂的微分方程两点边值问题，在第 9章讨论了基于扩展二次型代价函数的随机系统最优控制算法；在第 10章讨论了随机系统最优控制的一个新分支 ——随机系统最优预测控制，此方法不但能预测被控对象的运动轨迹，提高控制效果，同时，既可能避免求解复杂的微分方程的两点边值问题，又能获得最优控制...