微观金融分析探讨在动态时间和不确定环境下，个人如何做出最优消费/投资决策；企业又如何根据生产的需要接受个人的融资；经济组织（金融市场和金融中介）在协助个人及企业完成资源配置任务时，应当起什么样的作用，其中最关键的是金融资产的合理均衡价格体系如何决定。这些内容构成了现代金融理论研究和实际操作的基础和核心，完整学习以上内容需要以掌握大量的数学工具为前提，特别是随机分析技术。本书以一种通俗的方式提供了这方面的全面支持。 本书可作为经济、金融和管理方向的高年级本科生和研究生的教材或参考书。此外，本书也为实践领域的金融工作者（包括MBA学生）提供了相当系统的金融/数学知识。

第2版导读 本书采用模块化的结构对《金融经济学》，这一金融学基础课程的内容进行了合理、全面和细致的阐述，通过使用精确，但又容易理解的数学语言，对有关内容在一个统一的框架内，进行了深度的阐释。 作为整个金融学的先导课程，本书的价值在于，帮助读者克服现代金融分析普遍采用的复杂的数学形式让学习者产生的畏惧感，使他们可以快速地掌握金融学领域内的核心内容、方法论和基本技巧，为其进一步深入研究金融学的内容打下坚实基础。 本次版本的新进展主要体现在以下几个方面： ? 添加了至关重要的“利率期限结构”一章，这使得本书的结构最终得以完整； ? 在金融数学部分添加了与概率理论相关的计量基础方面的知识点以及与随机过程理论相关的时间序列方面的应用，扩展了可供选择的工具集； ? 更新了大部分的数据，并增加了更多的实践应用内容，以强化读者对理论模型的理解； ? 此外，对先前版本中出现的误差做了全方位的修订。 为了让读者扩大视野，本书作者特意收集了大量相关理论的前沿阅读资料，欢迎读者到以下网址浏览、阅读：www.fingineer.com/microfinance。 后 记 我最早对金融（学）产生兴趣是在复旦大学念硕士研究生一年级时，那时候真不知道该看什么样的书，看过《货币银行学》、《国际金融学》、《投资学》、《财务学》，甚至认真研究过技术分析（现在回头看看，也都不算白费）。很多初学者可以感同身受地想象出那种混乱。第一次触摸到现代金融的脉络，是通过对期权定价理论的了解，那是在1997年6月，距离Merton和Scholes获得诺贝尔奖尚有六个月左右的时间。期权理论所呈现出的复杂的数...