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期货与期权投资学

作者:杨艳军
定价:43
印次:1-5
ISBN:9787302334088
出版日期:2013.09.01
印刷日期:2018.01.31

本书系统地分析了期货与期权的特点及合约设计、市场机制、交易规则与制度、交易方式与交易策略、结算方法、定价理论、投资分析与风险管理等。本书力求反映最新理论研究和实践成果,深入浅出,贴近实务,注重知识性与可操作性相结合。本书的实践性内容、例题和案例大都取自国内外的第一手资料,有很好的实际参考价值。 本书可以作为高等院校经济管理专业研究生和高年级本科生的教材,也可以作为理论研究和投资领域实践工作者的参考书。

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本书在充分借鉴、吸收中外理论研究和教材建设成果的基础上,在内容和体系上形成了自己的特色。本书具有以下特点: 第一,系统全面、内容翔实。系统地阐述分析了期货与期权的特点及合约设计、市场机制、交易规则与制度、交易方式与交易策略、结算方法、定价理论、投资分析与风险管理等。 第二,力求反映最新理论研究和实践成果。编著者所在的中南大学证券与期货研究中心对金融工程与金融创新进行了大量系统、深入的研究,承担了不少期货研究课题。同时,我们将期货与期权投资领域的某些研究成果纳入了此书中。近年来,期货与期权在实践方面的创新速度也非常快。本书对实务操作中新的做法进行了总结分析。比如:对比分析了逐日盯市结算与逐笔对冲结算方式,分析了点价交易和基差交易,探讨了套期保值策略如何优化,分析了股指期货的期现套利策略,对程式化交易、量化交易、组合交易进行了阐述,对国债仿真交易的报价与交割规则及交易策略进行了详尽探讨等。本书中利率期货占了相当大的篇幅,这是为近期国债期货的推出做准备。 第三,力求做到深入浅出,贴近实务。期货与期权的交易机制与原理具有很强的专业性,本书不是纯粹的理论研究,而是强调理论的运用。如在定价理论中,不可避免地要涉及许多数量关系,在讲解重要的理论时都有实例或例题,尽量深入浅出,使理论不至于枯燥,而是变得生动。又如,本书对于期货与期权交易策略与合约设计的分析,都配有实际的案例。为了方便理解与操作,在主要章节还配有预备知识,以便于对内容难点的理解与掌握。 第四,注重知识性与可操作性相结合。本书在分析期货期权基本原理与交易机制的基础上,对于期货与期权的交易程序、交易策略和技巧进行了详尽分析。本书的实践性内容、例题和案例大都取自国内外的第一手资料,有很好的实际参考价值。 全书包括4大部分。 第一部分阐述了期货市场与期货交易基础,包括第一至四章。其中第一章阐述了期货交易的基本特征,期货品种与分类,期货市场的产生与发展、功能与作用,我国期货市场的建立与规范;第二章介绍了期货市场的组织结构,阐述了我国期货市场“五位一体”的风险监管体系,探讨了期货风险管理方法;第三章阐述了期货合约及设计依据、主要条款、期货交易基本规则与制度;第四章介绍了期货交易的流程,分析了交易机制与结算机制。 第二部分分析了期货交易策略与技巧,包括第五至七章。其中第五章分析了期货的定价理论,介绍了行情解读方法,阐述了期货价格的主要分析方法——基本分析法和技术分析法;第六章分析了套期保值交易策略和技巧,包括套期保值的基本原则、经济学原理、作用、基本类型及应用、影响套期保值效果的因素、基差风险、基差变动对套期保值结果的影响等方面的知识,并探讨了套期保值的新发展;第七章阐述了投机和套利交易的原理、作用、要领,探讨了价差变化对买入套利和卖出套利的影响,分析了期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市套利的策略与技巧。 第三部分分析了金融期货,包括第八至十章。分别依次探讨了外汇期货、利率期货、股指期货的合约特点、主要交易市场及市场机制、运作原理、套期保值交易、投机及套利交易策略。 第四部分是期权,包括第十一章。探讨了期权合约、期权交易和期权市场的基本知识,分析了期权价格的构成和影响因素,介绍了BlackScholes期权定价模型和二叉树期权定价模型,探讨了期权交易的基本策略、合成期货与合成期权、价差期权与组合期权策略等,另外还介绍了新型期权。 本书最后是用于教学的两个经典案例。尽管是发生概率很小的负面材料,但有助于我们深刻理解期货期权作为衍生品的双刃性。一方面,案例可以帮助我们检讨风险管理体系和制度是否完善,思考如何恰当运用风险度量与管理工具;另一方面,可以帮助我们深刻体会市场的运行及不同交易策略组合的可能结果,从而加深对这些复杂策略的理解与运用能力。 本书既可以作为高等院校经济学类、管理学类学术型和专业型研究生和高年级本科生的教材,也可以作为理论研究和投资领域实践工作者的参考书。 本书虽然是20年教学与研究经验的总结,但由于编者时间精力和能力所限,难免有疏漏之处,敬请广大读者批评指正。 杨艳军 2013年5月于岳麓山下 中南大学

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  • 第一部分期货市场与期货交易基础

    第一章期货市场概述3第一节期货市场的产生和发展3

    第二节期货交易的特征12

    第三节期货市场的功能和作用14

    第四节我国期货市场的建立与规范17

    第二章期货市场的组织结构及风险管理21

    第一节期货交易所21

    第二节期货结算机构25

    第三节期货公司28

    第四节其他期货中介与服务机构29

    第五节期货投资者31

    第六节我国期货监管体系及其风险管理34

    第三章期货合约与期货市场基本制度44

    第一节期货合约44

    第二节期货市场基本制度51

    第四章期货交易流程62

    第一节期货交易流程——开户与下单62

    第二节期货交易流程——竞价与成交71

    第三节期货交易流程——结算73

    第四节期货交易流程——交割81

    第二部分期货交易策略与技巧

    第五章期货定价与行情分析89第一节期货的理论价格89

    第二节期货行情解读96

    第三节期货价格的基本分析98

    第四节期货价格的技术分析103

    第六章套期保值131

    第一节套期保值概述131

    第二节套期保值的类型及其应用135

    第三节基差与套期保值效果141

    第四节套期保值交易的发展146

    第七章期货投机与套利交易156

    第一节期货投机交易156

    第二节套利交易概述161

    第三节期货套利交易163

    第四节期货投机与套利交易的发展趋势175

    第三部分金 融 期 货

    第八章外汇期货187第一节外汇及外汇市场概述187

    第二节外汇期货合约195

    第三节外汇期货套期保值203

    第四节外汇期货投机交易205

    第五节外汇期货套利交易206

    第九章利率期货212

    第一节...

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