本书主要向读者介绍金融计量经济模型及EViews、SAS、SPSS、Excel等软件的应用，包括线性回归等一些常用内容和金融计量经济模型的检验及其软件应用等。本书共分14章，主要内容包括：金融计量经济学绪论及其软件应用介绍；参数估计与假设检验；一元线性回归模型及其统计检验；多元线性回归模型及其统计检验；回归模型的多重共线性计量检验与消除；回归模型的异方差计量检验与消除；回归模型的自相关计量检验与消除；滞后变量、虚拟变量设置及其回归分析；联立方程模型及其应用；面板数据模型建立及其应用；金融数据的单位根检验与葛兰杰因果检验及其应用；金融数据的协整检验及其应用；GARCH模型在金融数据分析中的应用；金融计量经济模型及其应用。 本书融理论与软件应用等内容于一体，实验性强，内容充实，通俗易懂，可用作大中专院校各类学生学习金融计量经济学等课程的教材或参考书，也可供从事计量经济分析方法的经济管理人员参考，对于从事金融、财务、会计实证研究的读者，本书也是一部良好的教材和参考书。

朱顺泉，教授，金融学专业硕士研究生导师。1992年毕业于湖南大学，获计算数学硕士学位，2001年毕业于中南大学，获管理科学（统计与优化）博士学位，2002-2004年在上海财经大学应用经济学专业从事博士后研究工作。曾先后在湖南大学、上海财经大学、暨南大学工作。长期从事本科生与研究生（含MBA教学）的投资学、经济博弈论、金融计量学、金融财务建模与计算、数据、模型与决策等课程的教学和科研工作。近年来，主要从事创业投资管理、信用评级、投资学、金融工程、公司金融财务等领域的研究，在企业信用评估（多元统计、神经网络、支持向量机、期权），投资组合优化（非线性规划、遗传算法、粒子群算法应用），金融衍生品定价计算（有限差分、蒙特卡罗随机模拟、非线性方程组迭代解法等应用）有较深入研究。先后主持教育部教改、省社科项目等3项。代表性著作有：《投资学》、《公司金融财务》、《金融财务建模与计算》《管理运筹优化》等，发表学术论文90余篇，其中核心期刊60余篇，CSSCI期刊30篇。据中国知识网统计，其发表的学术论文被引用次数达1000次以上，其中发表在《系统工程理论与实践》的学术论文被引用次数达90次以上。

　　 前 言 　　 　　近年来，计量经济学在国内得到广泛的应用，并且成为国内外众多高校经济学各专业的核心课程。从其内容来看，计量经济学的研究体系已日趋成熟，如清华大学李子奈教授编著的《计量经济学》，内容涵盖了一元线性回归、多元线性回归、多重共线性、异方差、自相关、联立方程模型等，它为经济分析提供了较为完整的框架。然而，在金融学的教学和实践中，我们却发现这样一个事实：许多学过计量经济学的同学很难开展金融财务实证分析，即使是较为系统地掌握了计量经济学的研究生也同样难以进行金融财务实证论文的写作。出现这种问题的原因是什么？应该如何实现计量方法和金融市场实证分析的有效对接？经过认真的分析和思考，我们认为，尽管计量经济学提供了经济分析的主要方法，但是金融学作为一门独立的学科，有它自身的学科特性和研究体系，目前计量经济学的一般范畴并不能有效解决金融市场相关问题的实证分析，因此，如何将计量经济学方法应用到金融市场分析中，并对金融投资领域的经典理论进行实证分析与检验研究，就成为金融财务学科发展和完善的重要课题。针对如何将计量分析方法应用到金融学领域这一现实课题，国内外学者进行了积极探索并取得了丰硕成果，最具代表性的就是坎贝尔等(1997，2003)编著的经典教材《金融市场的计量经济学》，国内学者如张雪莹(2005)、邹平(2006)、周爱民(2007)、张宗新(2008)、宋军(2009)、汪昌云(2010)等也对金融计量学的课程教学进行了有益的探索与研究。 　　借鉴国内外学者的研究成果，我们力图编写一本适合中国学生使用的金融计量经济学及EViews、SAS、SPSS、Excel...