为培养复合型金融实物和操作人才，本项目以“金融计算与量化投资”为主线，依托金融大数据，主要介绍MATLAB在金融计算方面的应用。在介绍相关的金融理论及模型的基础上，详细讲解了MATLAB基本语句和基本编程、MATLAB对数据库操作，然后重点讲述MATLAB在金融、衍生品、固定收益工具箱中的函数，内容涉及固定收益、资产组合理论和实务计算等，并通过大量的应用实例，帮助学生快速、熟练掌握使用MATLAB来解决金融中的计算和分析问题。本教材的编写将有助于金融专业的同学对量化投资的计算机技术和MATLAB草稿语言有所认识，同时对数学、计算机专业的同学来说，是了解和熟知金融学基础的入门级指引。计算机基础和金融学基础的有效结合，对帮助读者快速掌握量化投资函数提供了新的便利。此教材将适合对金融计算、量化交易、金融投资感兴趣的同学及有志于成为“金融大家”的人士阅读。

李合龙，男，湖南郴州人，博士，华南理工大学经济与贸易学院金融系教授、博士生导师。华南理工大学湖南招生组组长，同时兼任华南理工大学广州国际校区教学与全球事务办副主任。主编出版了多部国家级规划教材。主持了国家和省部级研究项目20多项，获得一项广东省科学技术奖二等奖。

前言 随着大数据以及计算机科学技术的发展和金融计算与量化投资的火热，经济金融领域对数据分析的要求越来越高，MATLAB作为数据处理和科学计算的工具其应用也越来越多，编写一本以MATLAB为编程语言的适合入门的量化投资教材是有必要的。 国内出版的与金融计算与量化投资相关的MATLAB教材及参考书，对MATLAB相关基础知识和操作进行了详细的讲解，对于专业部分的金融计算和量化投资部分进行了深入的讲解。但对于经管类等编程基础较为薄弱的社科专业的本科生及研究生来说还是晦涩难懂、学习难度较大。而对于对量化投资感兴趣的其他专业学生来说，其中涉及的金融知识又比较陌生。 本书以上述问题和需求为出发点，使用较新的MATLAB R2020a为教材代码及实例编写工具，以金融数据为切入点，详细讲解了MATLAB的基础操作及编程方法。对金融数据相关的基础处理方法，例如数据的导入、导出及可视化方面进行了丰富的实例操作及讲解。在此基础上，本书还将金融数据统计分析方法和常用金融计量模型进行了实现及实例讲解，丰富了以MATLAB为工具的金融计量实证的范例，可供读者学习和运用。此外，本书还就经济、金融领域常用的风险管理方法，例如，VaR和CVaR等方法和实例进行了讲解。在最后一章，将金融数据处理中常用的机器学习和深度学习算法进行了实现，并对每个算法设计了一个金融数据处理的案例。本书的代码部分采用MATLAB实时编辑器完成，读者成功安装相应版本后，参考源代码可直接进行操作。 本书可以作为金融计算及量化投资学习、MATLAB及相关课程的教学参考书，适用于经济、金融和管理类等专业的本科生及研...