





定价:78元
印次:1-4
ISBN:9787302190264
出版日期:2009.03.01
印刷日期:2010.10.15
图书责编:梁云慈
图书分类:教材
本书是一本在西方金融界广泛流传的名著,被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心地位。衍生品理论(尤其是期权定价理论)的提出,不但建立了金融经济学的基本理论框架,而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展,使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。 本书全面系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法。在本版中,作者不仅增加了一些新内容,而且对一些议题和章节进行了重新编写,使全文更易于阅读和讲解。通过阅读本书,读者可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法,尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的人来说,是非常有价值的。 本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书,也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。
很难相信本书的第1版只有330页和13章!在过去的15年,衍生品市场有很多新发展,本书也不断修订以适应这些新发展。 同早先的版本一样,本书适用于商学、经济学和金融工程专业研究生课程。当学生有较好的数理能力时,本书也可用于高年级本科生的课程。同时,与衍生品市场相关的从业人员也会从中受益。我很高兴地了解到以往本书的购买者中有一半是分析师、交易员和其他市场从业者。 写作衍生证券书籍的作者必须做出的一个关键性决定是关于数学的运用。如果数学表达过于艰深,对许多学生和金融从业人员而言,内容有可能不合适。如果程度太低,某些重要的专题不可避免地只能以相当简略的方式处理。在本书中,我在数学和符号应用方面非常谨慎。非关键性的数学内容或者被删掉了,或者包含在每章结尾的附录中。对许多读者而言可能是新的概念,我进行了详细的解释,并加入了很多数值的例子。 本书包括衍生品市场和风险管理的内容。本书假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基础课程,但不了解期权、期货、互换或其他衍生工具。因此,在学习基于本书的课程(在北美,许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与本书书名相同,但通常使用本书作为指定的或主要的教科书——编者注)之前,学生不一定需要选修投资学的课程。在课堂上,本书可以不同方式使用。讲授衍生品初级课程的教师可能会集中大部分时间讲本书的前半部分。而高级课程的老师会发现后半部分各章节的不同组合都适用。我觉得第32章的内容无论对于初级课程还是高级课程,放在最后效果都会非常好。 本版的新内容 全书的内容均得以更新和改进。本版的变化包括: 1.重新编写了关于信用风险和信用衍生品的章节(第20章和第...
1.1场内交易市场1
1.2场外交易市场2
1.3远期合约3
1.4期货合约6
1.5期权6
1.6交易者的类型8
1.7套期保值者9
1.8投机者11
1.9套利者14
1.10危险15
小结15
参考读物16
问题和习题16
课后练习18
第2章期货市场的机制21
2.1背景21
2.2期货合约的设定23
2.3期货价格向现货价格的收敛26
2.4每日结算和保证金26
2.5报纸上的价格行情31
2.6交割35
2.7交易者和订单的类型36
2.8监管37
2.9会计及税收39
2.10远期合约与期货合约40
小结41
参考读物42
VIII
问题和习题43
课后练习44
第3章期货的套期保值策略47
3.1基本原则47
3.2赞成和反对套期保值的论点50
3.3基差风险53
3.4交叉套期保值56
3.5股票指数期货60
3.6展期67
小结68
参考读物69
问题和习题70
课后练习71
附录最小方差套期保值比率公式的证明73
第4章利率75
4.1利率的类型75
4.2利率测算77
4.3零息票利率80
4.4债券定价80
4.5国库券零息票利率的计算82
4.6远期利率84
4.7远期利率协议87
4.8久期89
4.9凸性92 ...
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