本书的主要内容包括： ①金融工程导论； ②远期合约、期货合约及其定价； ③期货合约的套期保值； ④多品种期货情况下的最优套期保值模型及其应用； ⑤互换合约及其定价； ⑥期权与二项式期权定价模型及其应用； ⑦Black-Scholes期权定价模型的推导； ⑧Black-Scholes期权定价模型与应用； ⑨ Black-Scholes期权定价模型的隐含波动率; ⑩期权定价的有限差分计算； B11期权定价的蒙特卡罗模拟计算； B12风险价值模型及其应用。 本书可供金融工程、金融学、财务管理、会计学、统计学、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生与研究生使用或参考；亦可作为有志于从事相关专业人士的参考用书。

金融工程是一门以数学、统计学、运筹学和计算机科学等为理论基础的新兴的金融交叉学科。它运用工程技术的方法（如数学建模、数值计算、模拟仿真等）设计、开发和实施新型的金融衍生产品，创造性地解决金融问题。例如，期货的套期保值策略等要进行一系列的优化计算，Black-Scholes期权定价模型的计算要用到随机过程、偏微分方程和数值分析，期权定价的二项式模型要进行一系列的递推计算。金融工程模型的分析与计算不仅工作量大而且计算过程很复杂，利用人工计算显然是很不现实的。 因此，本书试图在现代金融理论的基础上，建立各种实用的金融工程模型，并通过各种计算机软件工具（如Matlab、Eviews、Excel VBA等）进行计算，以供有志于从事金融工程、金融学、统计学、财务管理、会计学、技术经济及管理、应用数学等研究和教学的读者参考。这是一本供金融工程、金融学、统计学、财务管理、会计学、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生与研究生使用的教材，适当地考虑了它的深度和广度。本书的显著特点是： 实用性强，以现代金融理论为基础，统计、优化模型为中心，在介绍金融工程原理的基础上，利用实际数据给出其应用的例子，因而具有一定的理论价值和实践价值。 本书是作者多次从事金融工程、投资学、金融学、保险学等专业本科生与研究生的科研与教学的总结，也是广东商学院“资本市场与投融资研究创新团队”的阶段性成果。书中不妥之处，恳请读者批评指正。