本书对面板数据计量经济分析方法进行较为全面的论述，涵盖了当今**的面板数据计量分析技术，特别是在似无关回归模型、动态面板模型、空间面板模型、联立方程组模型、限制因变量模型、非线性回归模型、面板向量自回归模型、非平稳面板分析、因果效应分析等领域，突出了理论性、实用性和前沿性等特色。为了能使读者更深刻地应用面板数据计量分析方法，书中提供了估计和检验方法的应用实例，列示了所有实例的Stata、EViews或R软件的处理命令和程序，数据可免费下载。 本书可作为高等院校相关专业课程的教材，也可作为科研参考用书。

《面板数据计量经济学》内容系统全面，难易循序渐进，理论与实践结合，经典与前沿兼顾。

前言 为了深入研究经济管理活动和其他社会科学活动的个体异质性与总体时变性，20世纪60年代末，许多西方社会科学研究机构开始建立面板数据集。例如，密歇根大学社会科学研究所建立了收入动态研究面板数据集（PSID），俄亥俄州立大学人力资源研究中心开发了国家劳动力市场长期调查面板数据集（NLS），欧共体统计办公室建立了欧共体家庭面板数据集（ECHP）。近年来，国内一些高等院校和政府机构也开始建立中国的面板数据集。例如，北京大学国家发展研究院建立了中国健康与养老追踪调查(China health and retirement longitudinal study，CHARLS)数据库，中国国家统计局建立了中国工业统计数据库(Chinese industry statistical database)，中国海关总署建立了中国海关进出口贸易数据库，等等。同时，随着面板数据的逐步丰富，计量经济学家开始并深化了面板数据计量模型的理论与应用研究。目前，在经济学、管理学和其他社会科学领域的实证研究中，面板数据计量经济学已经成为使用最广泛的定量分析方法和建模工具。 事实上，面板数据计量经济学方法充分体现了“需求决定供给”的经济学原理，其主要表现在如下两个方面。 (1) 不充分观测的截面数据和时间序列限制了传统计量经济分析方法的有效使用。 对于转型经济的宏观经济变量和微观个体变量，同一研究对象的时间序列偏短，难以利用纯粹的时间序列建模方法定量研究相关的经济问题； 并且，一些空间截面数据范围有限，不能建立合意的截面数据计量经济模型。另外，对于截面数据回归模型，随机误差项包含了被解释变量的不可观测异...