金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融、经济方面的应用。本书是在作者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，融合**的有关研究成果，使课程体系更加完善。本书体现了理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，展示了我国金融市场取得的伟大成就，具有理论和实践指导意义。 本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生教材和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。

"唐勇，博士，福州大学经济与管理学院教授、博士生导师。研究方向为金融计量与风险管理、大数据与金融市场复杂性、数字金融与金融科技。主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、福建省社科规划重大项目等10余项，在国内外高水平学术期刊发表学术论文50余篇，出版教材三部、学术专著一部。 朱鹏飞，博士，浙江工业大学经济学院副教授、硕士生导师，研究方向为金融计量与风险管理。参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等研究，在《系统工程理论与实践》等国内外高水平学术期刊发表学术论文10余篇。林娟娟，福州大学经济与管理学院金融工程专业博士生，研究方向主要为金融计量与风险管理、数据资产定价与金融市场复杂性分析。参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目等研究，在《中国管理科学》等高水平学术期刊发表学术论文。"

金融计量学是一门实践性很强的课程，本书对第2版有关内容进行修正和补充，着重汇集了金融时间序列在金融、经济方面的理论、方法和应用。本书是作者多年来在金融计量教学和研究基础上编写而成，体现较强的理论深度和学术前沿性，并针对我国金融市场的实际情况，进行了大量的实证分析和研究。 本书的最大特色在于： 将最新的金融高频数据、小波理论、分形理论、Copula函数、空间计量和复杂网络结构等方面研究成果编写进本书，使教材理论体系更加完善，弥补了传统本课程教材的不足； 主要针对中国金融市场的实际问题，应用相关的计量理论和方法进行分析，每章都配备了大量的实证分析和案例研究，充分把理论和实践相结合； 重点内容配合计量经济软件 EViews等对每个理论、方法与模型加以实现，充分让学生掌握金融计量的基本理论、方法，懂得如何在实践中应用金融计量基本研究方法，解决金融市场的实际问题并能应用相应的工具加以实现； 内容安排上较为灵活，可以根据不同使用者需求，自由取舍，不影响本书的结构体系。 本书共14章，从内容上可以划分成三个部分。 第一部分包括第1章到第3章，第1章为金融计量学基本知识介绍，第2章和第3章为金融计量的基础理论、方法，这部分也是传统计量经济学的基础部分， 可以根据实际学习需求自由取舍。如果已经学过计量经济学初步内容，那么这部分内容可以忽略，不用去学习。 第二部分包括第4章到第7章，这部分内容是传统金融计量学的核心部分，重点介绍金融计量中变量一阶矩、二阶矩建模与应用以及多变量之间的关系。波动建模中重点介绍了SV模型 （随机波动模型） 及其应用，这部分内容至今也很少...