"本书内容全面,简明扼要,思路清晰,突出应用。本书分为时间序列门限模型、变参数门限自回归模型、截面数据门限空间模型、面板数据门限模型、面板门限空间模型、门限空间向量自回归模型和半参数门限空间滞后模型七章。本书突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释。 本书可作为金融学、区域经济学、管理学和计量经济学相关领域的本科生、硕士研究生的基础教材,也可作为博士研究生、青年学者从事实证研究的工具书。"

"叶阿忠，清华大学经济学博士，新疆理工学院银龄教授，福州大学二级教授、博士生导师，出版计量经济学领域的著作、教材和译著十余部，入选2024中国知网高被引学者TOP1%。 陈丛波，福州大学工商管理学博士，安徽财经大学讲师、硕士生导师，主持国家自然科学基金项目(编号:42401208)，入选2024中国知网高被引学者TOP5%。 梁文明，中国财政科学研究院博士生，福州大学优秀硕士学位论文获得者，在CSSCI期刊发表论文5篇，合作出版《应用空间计量经济学》。 张源野，福州大学博士生，主要研究区域为经济学和计量经济学，参与国家自然科学基金项目(编号:71571046、72073030)，在学术期刊发表论文6篇。 李田田，福州大学博士生，主要研究领域为计量经济学理论及其应用，在SSCI、SCI和CSSCI等期刊发表论文6篇，参与国家自然科学基金面上项目和国家重点研发计划项目。"

前言 本书涉及门限回归模型较多的前沿研究成果。门限回归模型的应用极其广泛，在经济增长、预测、利率、汇率、价格、股票收益等多个领域均有重要的实证研究，很多文献被高度引用。然而，目前国内还较少出版全面介绍门限回归模型理论与应用研究的书籍，特别是较系统梳理前沿的门限回归模型书籍。我们尝试系统梳理门限回归相关模型，在丰富的理论与实证应用成果的基础上，进一步介绍主要门限模型的软件实现，形成本书各个章节。 本书分为7章，第1章是时间序列门限模型,包括门限自回归(threshold autoregression，TAR)模型、平滑转移自回归(STAR)模型、自激励门限自回归(selfexciting threshold autoregression，SETAR)模型、门限自回归移动平均模型和门限自回归条件异方差模型。第2章是变参数门限自回归模型,包括时变参数门限回归模型、移动平均门限异质性自回归模型和门限分位数自回归(threshold quantile autoregressive,TQAR)模型。第3章是截面数据门限空间模型,包括截面门限回归模型、截面空间计量模型和截面门限空间模型。第4章是面板数据门限模型,包括面板门限回归模型、动态面板门限回归模型、面板平滑转换回归模型和面板半参数趋势门限回归模型。第5章是面板门限空间模型,包括面板空间模型、外生变量具有门限效应的面板门限空间模型、外生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型、内生变量具有门限效应的面板门限空间模型和内生变量具有门限效应的动态面板门限空间模型。第6章是门限空间向量自回归模型(TSpVAR),包括空间向...