





定价:188元
印次:1-1
ISBN:9787302620297
出版日期:2022.12.01
印刷日期:2022.12.19
图书责编:施猛
图书分类:零售
本书旨在探索AI 技术与投资策略的跨界融合。 全书分为上下两篇,共10 章。上篇由量化思想、量化实践、量化方法、量化策略、风险控制绕不开凯利公式、交易信息系统外接共6 章组成;下篇由遗传算法在黄金投资中的应用、大规模神经 网络及股票非量价复合策略、小波分析及金融工程多维度应用和前沿研究与探索共4 章组成。上篇主要阐述当前已有的量化知识并用独特鲜明的风格呈现出来,侧重计算机动态仿真技术;下篇聚焦 探索未知的领域。全书注重金融实证、工程数学、计算机编程三者之间的跨界融合。 本书可作为量化基金从业人员和证券分析师的参考用书,也可作为金融专业、人工智能专业的高年级本科生、硕士和博士研究生的参考书( 含毕业论文参考用书),还可以作为具备理工科背景且 未来有志于从事AI 量化投资人士的自学书籍。
李必文,在金融持牌机构从业 7 年以上,位居管理层;随后投身高科技实体产业, 2021 年期间在芯片半导体大厂战略管理部任职;先后从事纺织服装、互联网、基金、芯片四个行业,拥有跨学科、跨行业的丰富经验和成功案例;大学毕业至今,已出版计算机编程、机器学习等相关著作 5 部。
前 言 Preface 这是一本主要讲AI量化投资的书,与常规量化投资书籍有本质不同。 怀着满满的诚意,AI技术与金融投资相互契合是本书希望表现的特色。比如第8章浓墨重彩地描述了作者在AI技术理论上的突破,技术深度和难度极大,且多数是独创技术理论;第9章主要介绍小波在金融领域的应用,尚属探索阶段,这章所列举的三个金融案例,具有启发性和探索性的双重价值。本书有以下几个特点。 (1)阅读体验。按照数学建模的思路和步骤,本书对每个符号的讲解、每个公式的推导尽量深入浅出,推导方法力求别具一格。作者还做了一张表格,对每一章内容的技术难度做了难度系数的评级,用★表示,★数量越多表示对应内容的技术难度越大。所以,读者朋友们可以按照本书的章节顺序依次阅读,还可以根据每一章的难度系数跳跃式阅读,按由浅及深的方式阅读本书,也是没有太大问题的。作者在创作本书的过程中,已经考虑到读者的阅读体验。 (2)体系化。量化思想、量化实践、量化方法、量化策略、风险控制4444、信息交444易系统接入44444共同构成了量化体系,再由量化投资体系过渡到AI量化投资体系,循序渐进,娓娓道来。 (3)创造性。用鲨鱼猎腥的方法类比人工神经网络的训练过程,用小波分析的方法去识别资本证券炒作的市场特征,而且不管炒作程度多高,都能基于小波多尺度分辨的技术把市场炒作信号滗出来。此外,本书更有大量延伸数学模型的创造。 (4)稳定性。虽然资本市场是不断演变的,具有很强的时效性,但作者对AI算法研究了十几年,发现算法底层理论进步空间极小;有所不同的是,新的应用场景和大算力平台层出不穷,所以本书遴选的大部分实证案...
第 1 章 量化思想
1.1 超额 α 实证案例
1.1.1 定量构建三级基金池
1.1.2 通过“AOA”分析法进行大类资产配置
1.1.3 检验正交 ( 独立 ) 的多条投资回报流
1.1.4 组建风险收益模型
1.1.5 模型延伸:通过 JDBC 驱动连接 MySQL 接口
1.2 万物皆是算法
1.2.1 生物学的算法属性
1.2.2 机器学习算法与数学机械化概述
1.3 什么是量化投资
1.3.1 量化战胜市场
1.3.2 主观投资与量化投资
1.3.3 全球证券投资的上升策略
1.3.4 经典多因子量化三要素
1.3.5 多因子投资拓扑结构
1.3.6 算力与 tick 颗粒度
1.3.7 算法暴力会人为造成服务器“燃料”短缺
1.3.8 量化策略能盈利的底层逻辑
1.4 什么是 AI 量化投资
1.4.1 AI 量化投资与量化投资的本质区别
1.4.2 收益与高流动性显著相关
1.5 AI 用于投资策略的三项前提条件
第 2 章 量化实践
2.1 定量设计现金管理方案
2.2 基金科学定投
2.2.1 蒙特卡罗模拟的原理
2.2.2 误差分析
2.2.3 定投钝化
2.3 时间分辨率为何深度影响投资收益率
2.3.1 时间分辨率
2.3.2 投资时间颗粒度与复利理论最大值
第 3 章 量化方法
3.1 线性相关度
3.1.1 计算方法
3.1.2 用于宏观经济因子
3.1.3 构建不相关投资...
体系化。量化思想、 量化实践、 量化方法、 量化策略、 风险控制、信息交易系统接入共同构成了量化体系。
创造性。用鲨鱼猎腥的方法类比人工神经网络的训练过程, 用小波分析的方法识别资本证券炒作的市场特征。
稳定性。侧重底层逻辑的阐述,致力于对“AI量化投资”领域不变量的挖掘。
可视化。本书大量采用了计算机绘制的图形图像,比如基于云滴智能技术观测主动管理型基金的风格漂移,凯利公式风控模型的计算机模拟。