本教材的主要特色在于：主要针对统计学学科的特点，选取了Poison过程，更新过程，Markov链，鞅，布朗运动，随机积分，Levy过程等内容，为统计学各学科的学习打下坚实的理论基础。在教材的结构上，注重这些内容的内在联系，同时注意这些内容和统计学其他学科的联系，将比较抽象的理论知识和具体应用相结合，可以培养学生的学习兴趣，打消学生对抽象理论学习的畏惧心理。

张波：理学博士，中国人民大学统计学院教授，博士生导师。在国内外权威期刊发表论文80余篇，多次主持国家自科基金和社科基金项目。张景肖：理学博士，中国人民大学统计学院教授，博士生导师。在国内外权威期刊发表论文30余篇，入选教育部新世纪优秀人才支持计划。肖宇谷：理学博士，中国人民大学统计学院副教授，硕士生导师。在国内外权威期刊发表论文20余篇，已出版著作5本。

前言 本书的第1版曾在中国人民大学统计学系本科生的教学中多次使用，反应良好。此次出版，根据课程建设的需求和广大读者的反馈意见，对部分内容进行了适当的调整，主要调整内容如下： 将原来的第1章预备知识放入附录，删除了原2.3节中平稳序列的遍历性定理。改写了原第4章更新过程，其中主要删除原定理4.2、原定理4.3的(4.2.3)式、原定理4.4、原定理4.5、原定理4.7的证明和4.4节。删除了原第5章中的5.2节（停时与强Markov性）、5.5节（Markov链的大数定律和中心极限定理）以及5.8节（应用——数据压缩与熵）。增加了Markov链和Monte Carlo方法以及隐Markov链。改写了原第6章鞅。删除了原第7章中的7.4节（Brown运动的Markov性）。 几十年来，由于实际的需要和数学工作者的努力，随机过程无论在理论上还是在应用上都有了蓬勃的发展。它的基本知识和方法，不仅为数学、概率统计专业所必需，也为工程技术、生物信息及经济领域的应用与研究所需要。因此，随机分析的方法越来越受到人们的重视，高等院校的学生、工程技术人员、金融工作者，更迫切地需要学习和掌握随机过程的知识。本书是为适应这种需求，根据近年来讲授这门课的教学实践所积累的资料，参考国内外有关著作编写而成。由于随机过程这门学科发展十分迅速，其内容十分丰富，作为一本大学本科生所用教科书，不可能包括其全部内容。因此，我们力图根据经济、金融和管理类本科生的学科需求选择素材。为适应更广泛的读者， 本书着重于随机过程的基本知识和基本方法的介绍，特别注重实际应用，尽量回避测度论水平的严格证明，只有第...