在复杂系统里，金融投资及许多其他优化决策问题的决策参数是不确定而非随机的。本书以不确定理论为数学工具，以投资组合的风险分析为主线，系统地介绍了不同的风险度量方法，以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型。 本书具有较强的数理性和前沿性，吸收了大量科研前沿成果，注重培养读者掌握新的数学工具，运用数学工具解决金融以及管理科学与工程领域优化问题的能力。本书不仅可以作为经济管理类专业研究生和高年级本科生教材，也可供金融理论研究和实务工作者参考。

黄晓霞，北京科技大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划项目获得者，主要研究方向是投资组合、不确定投资优化、风险投资与科技创新，主持两项国家自然科学基金面上项目、一项国家社会科学基金一般项目、一项国家社会科学基金重大项目子课题、一项教育部新世纪优秀人才支持计划项目、一项教育部博士点基金（博导类）项目、一项教育部产学合作协同育人项目和一项北京社会科学基金规划项目重点项目，科研成果获得省部级一等奖，2014—2023年连续十年入选爱思唯尔（Elsevier）发布的“中国高被引学者”榜单。

前言 本书以不确定理论为数学工具，以投资组合的风险分析为主线，系统地介绍了不同的风险度量方法，以及基于这些风险度量方法的投资组合决策模型与求解方法。本书逻辑如下： 第1章首先讨论为什么不能使用随机投资组合理论进行投资组合分析，接着第2章介绍新的投资决策问题研究时所要用到的数学工具——不确定理论，为应用不确定理论，需要变量的不确定分布，于是第3章介绍产生不确定分布的方法。前3章内容阐述了应用不确定理论研究投资组合问题的必要性，介绍了研究中所要用到的数学工具。从第4章开始，本书从易到难介绍了不确定投资组合决策的模型与方法，其中第4章是其后章节的基础，讨论了基础的投资组合问题，详细介绍了五种数量化的风险度量方法，比较了这些方法度量风险的不同视角与特点，并基于这些风险度量方法介绍了多种证券投资优选准则与决策模型。第5章至第8章将这些风险度量方法和投资优选准则应用于扩展的不确定投资组合问题的研究中，包括考虑欧式期权的不确定投资组合问题、考虑心理账户的不确定投资组合问题、考虑背景风险的不确定投资组合问题以及不确定国际投资组合问题。 本书的内容源自作者多年来在投资组合领域的研究成果和在学校开设的“数理金融”课程，特点是有较强的前沿性、工具性和可读性。前沿性体现在与通常的金融投资学教材相比，本书介绍了新的金融投资问题的提出和解决的过程，注重新的数学工具的运用，在知识介绍中引导学生关注科学发展前沿问题； 工具性体现在它研究的是收益与风险的基础问题，通过介绍不同的风险度量方法和基础模型，以及基于基础模型的拓展研究，帮助读者学会依据本书所介绍的风险度量的底层思路和投资决策的建模...