本书全面介绍计量经济学的主要理论和方法，尤其是20世纪80年代以来重要的和最新的发展，并将它们纳入一个完整、清晰的体系之中。本书在数学描述方面适当淡化，以讲清楚方法、思路为目标，不做大量的推导和证明，重点放在如何运用各种计量经济方法对实际的经济问题进行分析、建模、预测、模拟等实际操作上。本书中的实际案例大多数是作者在实践中运用的实例和国内外的经典实例，并基于EViews软件来介绍实际应用，具有很强的可操作性。 本书可作为本科生及研究生的教材，也可作为在经济、统计、金融等领域从事定量分析的工作人员的参考书。

第二版前言本书第二版得到国家自然科学基金项目的资助，项目号： 70673009 本书第一版出版以来，专家学者们提出了许多宝贵的意见和建议，使我们获益颇多。同时随着计量经济学的新发展，不断地涌现出许多新的理论与方法，为此我们查阅了大量的国内外文献，反复研究、讨论、切磋，并收集数据，进行建模分析，对本书第一版做了较大的修改，并增加了一些新内容和新例子。本书增加和修改的主要内容有： 1. 第4章增加了分位数回归（Quantile Regression）模型和非参数模型。绝大多数回归模型都关注因变量的条件均值，近年来人们对于因变量条件分布的其他方面的模拟方法也越来越有兴趣，尤其是能够更加全面地描述因变量条件分布的分位数回归。同时非参数回归模型的研究也是当前计量经济学研究的一个重要方向。本书对分位数回归模型和非参数回归模型作了初步介绍，分别给出了分位数回归的多种估计方法和模型的评价与检验、非参数模型的核估计和近邻估计等方法。 2. 第6章增加了单整GARCH模型（Intergrated GARCH Model，IGARCH），并增加了中国CPI模型的ARCH检验和修正，以及相应的TARCH模型的例子。 3. 第9章增加了具有约束条件的VEC模型（Vector Error Correction Models）的例子。为了说明如何在VEC模型中施加约束于协整关系，本书利用中国的6个宏观经济变量建立了VEC模型，通过施加约束条件来研究货币政策对各类需求的影响。 4. 第10章增加了Hausman检验和面板数据的协整检验。面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类...