金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是作者在多年金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，将最新的有关研究成果编入本书，课程体系更加完善。本书体现了较强的理论深度和学术前沿，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。 本书可作为数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。

唐勇，管理学博士，毕业于天津大学原管理学院，现为福州大学经济与管理学院教授、博士生导师，主要研究领域为金融计量与风险管理、金融市场复杂性，出版专著《基于高频数据的金融市场波动性分析》，主持国家、省部级课题数项，在《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》等国内权威期刊发表学术论文三十余篇。

前言 金融计量学是一门实践性很强的课程，本书着重汇集了金融时间序列在金融经济方面的理论、方法和应用，是作者在多年金融计量教学和研究基础上编写而成的，体现了较强的理论深度和学术前沿性，并针对我国金融市场的实际情况，进行了大量的实证分析和研究。 本书的特色是：将最新的金融高频数据研究成果编写进来，使本书理论体系更加完善，弥补了本课程传统教材的不足； 主要针对中国金融市场的实际问题，应用相关的计量理论和方法，每章都配备了大量的实证分析和案例研究，使理论和实践充分结合； 重点内容配合计量经济软件EViews，对每个理论、方法与模型加以实现，让学生掌握金融计量的基本理论、方法，懂得如何在实践中应用金融计量基本研究方法解决金融市场的实际问题，并能应用相应的工具加以实现； 内容安排上较为灵活，可以根据不同使用者的需求，自由取舍，不影响本书的结构体系。 本书共11章，从内容上可以划分成以下三个部分。 第一部分包括第1章至第3章。第1章为金融计量学基本知识介绍，第2章和第3章为金融计量的基础理论、方法内容介绍。这部分也是传统计量经济学的基础部分，这部分内容可以根据实际学习需求自由取舍。如果已经学过计量经济学基础内容，这部分内容可以忽略，不用去学习。 第二部分包括第4章至第7章。这部分内容是传统金融计量学核心部分，重点介绍金融计量中变量一阶矩、二阶矩建模与应用以及多变量之间的关系。波动建模中重点介绍了SV模型及其应用，这部分内容至今很少有教材介绍。 第三部分包括第8章至第11章。第8章介绍了CAPM理论与实证分析，第9章介绍了有效市场假说理论与事件研究法，并对中国金融市场作...