金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是在笔者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，将最新的有关研究成果写入教材，使课程体系更加完善。本书体现了较强的理论深度和学术前沿，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。 本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。

《金融计量学（第2版）》内容系统全面，理论与实践结合，传统知识与新知识兼顾，案例丰富，配套课件。

第2版前言 金融计量学是一门实践性很强的课程，本书对第1版有关内容进行了修正和补充，并着重汇集了金融时间序列在金融、经济方面的理论、方法和应用。本书是笔者多年来在金融计量教学和研究基础上编写而成的，体现了较强的理论深度和学术前沿性，并针对我国金融市场的实际情况，进行了大量的实证分析和研究。 本书的最大特色在于： 将最新的金融高频数据、小波理论、分形理论和Copula函数等方面研究成果加进了本教材，使教材理论体系更加完善，弥补了传统教材的不足； 主要针对中国金融市场的实际问题，应用相关的计量理论和方法进行分析，每章都配备了大量的实证分析和案例研究，把理论和实践充分结合起来； 重点内容配合计量经济软件EViews等对每个理论、方法与模型加以实现，充分让学生掌握金融计量的基本理论、方法，懂得如何在实践中应用金融计量基本研究方法，解决金融市场的实际问题，并能应用相应的工具加以实现； 在内容安排上较为灵活，可以根据不同使用者需求，自由取舍，不影响本书的结构体系。 本书共14章，从内容上可以划分为以下三个部分。 第一部分包括第1章至第3章。第1章为金融计量学介绍，第2章和第3章为金融计量的基础理论、方法，这部分也是传统计量经济学的基础部分，可以根据实际学习需求自由取舍。如果已经学过计量经济学初步内容，那么这部分内容可以忽略，不用去学习。 第二部分包括第4章至第7章。这部分内容是传统金融计量学的核心部分，重点介绍金融计量中变量一阶矩、二阶矩建模与应用，以及多变量之间的关系。波动建模中重点介绍了SV模型及其应用，这部分内容至今也很少有教材介绍。 第三部分包括第8章至第1...